Methodologie (wirtschaftslexikon/vwl) • Topic | Gabler Wirtschaftslexikon (1)

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Strategie

Unternehmensplanung/ v.a. im strategischen Management: Strategie wird definiert als die grundsätzliche, langfristige Verhaltensweise (Maßnahmenkombination) der Unternehmung und relevanter Teilbereiche gegenüber ihrer Umwelt zur Verwirklichung der langfristigen Ziele. Entscheidungs-/... mehr >

BWL (Methoden und Techniken der Organisationsgestaltung ) , VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Grundlagen und Funktionen der Unternehmensführung )

Homo oeconomicus

Modellierung menschlichen Handelns als rationale, eigeninteressierte Reaktion auf die (Anreiz-)Bedingungen einer Situation. ... mehr >

BWL (Grundlagen der ABWL ) , VWL (Grundlagen der Wirtschaftsethik) , VWL (Entscheidungstheorie) , Wirtschaftsgeschichte (Grundlagen, Methoden)

Nudging

Beim Nudging (engl. "nudging" für "Anstoßen", "Schubsen" oder "Stupsen") bewegt man jemanden auf mehr oder weniger subtile Weise dazu, etwas Bestimmtes einmalig oder dauerhaft zu tun oder zu lassen. Dabei können Voreinstellungen und Standards (Defaults) ebenso zum Einsatz kommen wie... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Nutzwertanalyse

Scoring-Modell, Rangfolge-Modell. 1. Begriff: Verfahren zur Alternativenbewertung bei mehreren Zielgrößen, wobei Alternativen auch an solchen Bewertungskriterien gemessen werden, die nicht in Geldeinheiten ausdrückbar sind. Berücksichtigt werden bei der Nutzwertanalyse z.B. technische,... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Marktforschung)

Spieltheorie

Die Spieltheorie ist eine mathematische Methode, die das rationale Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen ableitet, in denen der Erfolg des Einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln, sondern auch von den Aktionen anderer abhängt. Der Begriff „Spieltheorie” beruht darauf, dass am... mehr >

VWL (Spieltheorie) Schwerpunktbeitrag

Entscheidungstheorie

GegenstandNahezu alles, was Menschen tun, verlangt Entscheidungen. Die Entscheidungstheorie will Hilfestellungen geben, wie Menschen „vernünftige Entscheidungen“ treffen können, und will erklären, wie reale Entscheidungen zustande kommen. Sie befasst sich mit dem Entscheidungsverhalten von... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Abgrenzung

Abgrenzung ist in sachlicher, wertmäßiger und/oder zeitlicher Hinsicht zu verstehen. Eine sachliche Abgrenzung geschieht z.B. zwischen Kostenrechnung und Buchhaltung. Werden dabei Vorgänge, wie z.B. ein Güterverbrauch, in der Kostenrechnung mit anderen Werten berücksichtigt als in der... mehr >

BWL (Internes Rechnungswesen) , VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Buchhaltung)

Prospect-Theorie

1. Begriff: Wirtschaftswissenschaftliche Theorie über das Verhalten unter Unsicherheit. 2. Begründer: Inspiriert durch die Ergebnisse der psychologischen und ökonomischen Verhaltensexperimente (experimentelle Wirtschaftsforschung) formulierten Daniel Kahneman, Nobelpreisträger im Jahr 2002, und... mehr >

VWL (Experimentelle Ökonomie)

Aggregation

Zusammenfassung mehrerer Einzelgrößen hinsichtlich eines gleichartigen Merkmals, um Zusammenhänge zu gewinnen, z.B. Zusammenfassung der Nachfrage der einzelnen Haushalte zur Gesamtnachfrage des betreffenden Marktes.... mehr >

VWL (Grundlagen der Makroökonomie ) , VWL (Ökonometrie) , BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik) , BWL (Statistik)

Risiko

AllgemeinKennzeichnung der Eventualität, dass mit einer (ggf. niedrigen, ggf. auch unbekannten) Wahrscheinlichkeit ein (ggf. hoher, ggf. in seinem Ausmaß unbekannter) Schaden bei einer (wirtschaftlichen) Entscheidung eintritt oder ein erwarteter Vorteil ausbleiben kann.ManagementWagnis,... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Statistik) , BWL (Internes Rechnungswesen)

Interdependenz

Wirtschaftstheorie: Bezeichnung für die gegenseitige Abhängigkeit und Beeinflussung volkswirtschaftlicher Größen. Entscheidungstheorie: Unterscheidung zwischen sachlicher Interdependenz (horizontale Interdependenz) und zeitlicher Interdependenz (vertikale Interdependenz). Organisationstheorie: gegenseitige Abhängigkeit organisatorischer Einheiten bei ihrer Aufgabenerfüllung.... mehr >

BWL (Grundlagen und Funktionen der Organisation ) , VWL (Entscheidungstheorie) , VWL (Grundlagen der Makroökonomie ) , VWL (Preis- und Markttheorie)

Ambiguität

Ambiguität bezeichnet eine Situation unter Unsicherheit, in der der Entscheider keine eindeutigen Vorstellungen über die Wahrscheinlichkeiten möglicher Ereignisse hat. Die extremste Form der Ambiguität ist Unsicherheit i.e.S.; der Entscheider kann hier keinerlei Wahrscheinlichkeitsvorstellungen... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Bestimmtheitsmaß

bei der Schätzung eines Regressionsmodells eine Größe zur Kennzeichnung des Ausmaßes, mit welchem die Streuung der abhängigen Variable (Variable, endogene) durch die unabhängigen Variablen (Variable, exogene) erklärt wird.... mehr >

VWL (Ökonometrie) , BWL (Statistik)

Bernoulli-Prinzip

1. Begriff: Entscheidungsprinzip bei Risiko, gleichzeitig normative Theorie des Entscheidungsverhaltens bei Risiko. 2. Darstellung: Nach dem Bernoulli-Prinzip wird eine Entscheidung in zwei Schritten getroffen. Im ersten Schritt werden die subjektiven Nutzenvorstellungen des Entscheiders in Form... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Reziprozität

1. Begriff: Verhaltensweise, bei der Akteure nach dem Prinzip „Wie du mir, so ich dir!” handeln. 2. Reziprozität stellt eine Form sozialer Präferenzen dar, die in den Sozialwissenschaften schon seit langem intensiv diskutiert werden und seit den frühen 90er-Jahren des 20. Jh. verstärkt... mehr >

VWL (Experimentelle Ökonomie)

Trend

Komponente einer Zeitreihe (Zeitreihenkomponenten), von der angenommen wird, dass sie längerfristig und nachhaltig wirkt. Der Trend ist eine - häufig als linear unterstellte - Funktion der Zeit, die die Grundrichtung des Verlaufes einer Zeitreihe ausdrückt und meist auch als deterministischer... mehr >

VWL (Ökonometrie) , BWL (Statistik)

System

Begriff 1. Menge von geordneten Elementen mit Eigenschaften, die durch Relationen verknüpft sind. Die Menge der Relationen zwischen den Elementen eines Systems ist seine Struktur. Unter Element versteht man einen Bestandteil eines Systems, der innerhalb dieser Gesamtheit nicht weiter zerlegt werden... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Erwartungswert-Varianz-Prinzip

1. Darstellung: Entscheidungsprinzip bei Risiko, kurz (μ,σ)-Prinzip genannt. Bei Anwendung des (μ,σ)-Prinzips ist die Präferenzfunktion über den Erwartungswert μ und die Varianz (σ²) bzw. Standardabweichung σ des Ergebnisses definiert. Die Präferenzfunktion ist entsprechend zu... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Ziel

Sollgröße, mit der ein Istzustand verglichen wird, der so lange zu bearbeiten ist, bis er dem Sollzustand entspricht.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , VWL (Allgemeine Wirtschaftspolitik ) , Recht (Allgemeines)

Sicherheitsäquivalent

1. Begriff: Das Konzept des Sicherheitsäquivalents beruht auf dem (hypothetischen) Vergleich eines unsicheren mit einem sicheren finanziellen Überschuss, zwischen denen der Entscheider wählen kann. Das Sicherheitsäquivalent eines unsicheren Überschusses ist derjenige sichere Geldbetrag, der im... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Regressionsmodell

Modell zur Untersuchung der Art der Beziehungen zwischen einer endogenen Variablen und einer oder mehreren exogenen Variablen bzw. vorherbestimmten Variablen (Mehrgleichungsmodell), wobei zusätzlich eine zufällige Komponente (Störterm) in die Modellgleichung eingeht.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Kleinstquadratemethode, gewöhnliche

gebräuchlichste Methode (engl. Ordinary Least Squares, OLS) zur Schätzung der Parameter von linearen Einzelgleichungsmodellen. Die Parameter der zu schätzenden Funktion werden so bestimmt, dass die Summe der quadrierten Residuen minimal wird. Im Gegensatz zur Maximum-Likelihood-Methode ist die Methode der kleinsten Quadrate unabhängig von der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Störterme.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Fixed-Effects-Modell

Bei einem Paneldatenmodell mit fixen Effekten konditioniert man bei der Schätzung auf die unbeobachteten individuenspezifischen Einflussfaktoren. Damit erhöht sich die Anzahl der zu schätzenden Parameter entsprechend der Anzahl der Individuen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Zielsystem

1. Begriff: Zielsysteme sind Gefüge von Zielen, d.h. erwünschter Ereignisse bzw. Daseinszustände, zwischen denen Beziehungen bestehen. Man unterscheidet individuelle von kollektiven Zielsystemen. 2. Individuelles Zielsystem: Im Zielsystem erfahren die einzelnen Ziele eines Individuums eine... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Simulation

Ein möglichst realitätsnahes Nachbilden von Geschehen der Wirklichkeit. Aus Sicherheits- und Kostengründen ist es für fast alle konkreten Problemkreise notwendig, sie aus der Realität zu lösen und abstrakt zu behandeln; d.h. durch Abstraktion wird ein Modell geschaffen, an dem zielgerichtet... mehr >

BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik) , BWL (Operations Research) , VWL (Ökonometrie)

Endogenität

Bei einer endogenen erklärenden Variable (Variable, endogene) in einem Regressionsmodell ist der bedingte Erwartungswert des Störterms der Regressionsbeziehung gegeben, der jeweils betrachteten Beobachtung der erklärenden Variable von der betrachteten erklärenden Variable abhängig. Folge der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Stationarität

stationärer Prozess. Eine Zeitreihe folgt einem schwach stationären Prozess, wenn der Erwartungswert und die Varianz endlich und zeitunabhängig sind und die Autokovarianzen lediglich von der zeitlichen Verschiebung, d.h. von der Länge des Lags zwischen zwei Realisationen des Prozesses abhängen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Dominanzprinzip

BegriffPrinzip zur Vorauswahl von Alternativen, das aus dem allgemeinen Wirtschaftlichkeitsprinzip abgeleitet ist. Dominierte Alternativen werden von einem Entscheider nicht bei der Entscheidung berücksichtigt, wenn sein Entscheidungsverhalten bestimmte Grundanforderungen (insbes. das Ordnungsaxiom... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

F-Test für das multiple Regressionsmodell

Testverfahren, das im Vergleich zum t-Test das Testen mehrerer Hypothesen bez. einer Gruppe von Parametern in linearen Einzelgleichungsmodellen erlaubt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Verfügbarkeitsheuristik

Urteilsheuristik, bei der ein Entscheider Informationen stärker gewichtet, die für ihn leichter verfügbar sind. Die Heuristik wurde erstmals von A. Tversky und D: Kahnemann (Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability, Cognitive Psychology 42 (1973), S. 207-232) beschrieben.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Axiome rationalen Entscheidens

1. Begriff: Axiome rationalen Entscheidens sind Annahmen über das Rationalverhalten eines Entscheiders. Systeme von Axiomen geben die grundlegenden Voraussetzungen für rationales Entscheiden wider. In der normativen Entscheidungstheorie nimmt das Bernoulli-Prinzip (die Erwartungsnutzentheorie)... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Ultimatumspiel

1. Begriff: Bezeichnung für ein Spiel aus der experimentellen Wirtschaftsforschung. 2. Das Ultimatumspiel stellt einen Spezialfall einer bilateralen Verhandlung dar. Ein Akteur, Spieler 1, macht zunächst ein Angebot über die Aufteilung eines vorgegebenen Geldbetrags, das Spieler 2 anschließend... mehr >

VWL (Experimentelle Ökonomie) , VWL (Spieltheorie)

Systemtheorie

Systems Engineering. Charakterisierung Systemtheorie ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die eine für alle biologischen, sozialen und mechanischen Systeme geltende formale Theorie zu entwickeln bestrebt ist. Die immer stärkere Anwendung der exakten Methoden in den Sozialwissenschaften hat in... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Entscheidungsprozess

1. Bezeichnung für mehrstufige Entscheidungen. 2. Bezeichnung für den Ablauf einer Entscheidung in einer Organisation. Man unterscheidet danach zentrale von dezentralen Entscheidungsprozessen. 3. Bezeichnung für den geistigen Arbeitsablauf einer Individualentscheidung. Wird mit dem Begriff... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Paneldaten und Paneldatenmodelle

Paneldaten haben sowohl eine Zeitreihen- als auch eine Querschnittsdimension, wobei die gleichen ökonomischen Einheiten (Individuen, Unternehmen, Länder) über mehrere Zeitperioden beobachtet werden. Meistens ist die Anzahl der Individuen (i=1,…,N) weitaus größer als die Zeitdimension... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Repräsentativitätsheuristik

Urteilsheuristik, bei der ein Entscheider die Eintrittswahrscheinlichkeit von Ereignissen höher einschätzt, wenn diese die zugrunde liegende Grundgesamtheit besser repräsentieren. Die Heuristik wurde erstmals von A. Tversky und D. Kahnemann (Subjective Probability: A Judgment of... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Output

Produktionstheoriemengenmäßiger Ertrag (Ausbringung, Ausstoß, Produktion, Beschäftigung, Bezugsgröße für den Faktorverbrauch) eines Betriebs (einer Kostenstelle, eines Aggregats). Gegensatz: Input.Systemtheorie/KybernetikBeziehungsaufnahme zwischen System und Umwelt in Form der Abgabe der... mehr >

BWL (Produktions- und Kostentheorie) , VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Statistik)

Zielsystem der Unternehmung

1. Begriff: Kollektives Zielsystem aller Personen, die ein wirtschaftliches Interesse an einer Unternehmung haben (Stakeholder). Konstituierend für das Zielsystem der Unternehmung sind die individuellen Zielsysteme der einzelnen Stakeholder, welche deren persönliche Interessen an der Unternehmung... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Unsicherheit

Allg. entscheidet man hinsichtlich der Zukunftserwartungen eines Entscheiders Sicherheit und Unsicherheit. Bei Sicherheit kann der Entscheider das Ergebnis einer Aktion eindeutig vorhersagen, bei Unsicherheit dagegen gibt es mehrere mögliche Ergebnisse. Unsicherheit wird unterschieden in... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , VWL (Neue Institutionenökonomik)

Arrow-Pratt-Maß

1. Begriff: In Arbeiten von K.J. Arrow (Essays in the Theory of Risk-Bearing, 1971) und J.W.Pratt (Risk Aversion in the Small and in the Large, Econometrica 32 (1964), S. 122-136) entwickeltes Maß für die Risikoaversion (vgl. Risikopräferenz) eines Entscheiders auf Basis des Bernoulli-Prinzips... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Autokorrelation

in einem Regressionsmodell für zeitlich geordnete Daten die Erscheinung, dass Störvariablen (Störterme) paarweise korreliert sind. Im Zeitreihenkontext kann dies z.B. bedeuten, dass der Störterm einer Periode linear vom Störterm der Vorperiode abhängt. Man spricht dann auch von... mehr >

VWL (Ökonometrie) , BWL (Statistik)

Entscheidungsbaum

Entscheidungstheorie: Darstellung mehrstufiger Entscheidungen. Arbeits- und Organisationspsychologie: Auf Vroom und Yetton zurückgehendes Verfahren.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Verbundeffekt

BegriffEin Verbundeffekt tritt auf, wenn zwischen Entscheidungsbereichen gegenseitige Abhängigkeiten (Interdependenzen) bestehen, die sich auf den Gesamterfolg auswirken. Entscheidungsbereiche können dabei sachlich (z.B. Maßnahmen in verschiedenen Unternehmensbereichen) oder zeitlich... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Ökonometrie

Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

VWL (Ökonometrie) Schwerpunktbeitrag

Minimax-Regel

Maximin-Regel, Wald-Regel; Entscheidungsregel bei Unsicherheit (Entscheidungsregeln). Relevant für die Bewertung jeder Alternative ist jeweils nur ihr schlechtestes Ergebnis. Gewählt wird diejenige Alternative, deren schlechtestes Ergebnis maximal ist. Die Minimax-Regel spiegelt eine extrem pessimistische Grundhaltung wider. Gegensatz: Maximax-Regel.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

ökonometrisches Modell

abstrahierendes und vereinfachendes Abbild ökonomischer Phänomene, d.h. mehr oder weniger gute Approximation des realen ökonomischen Geschehens. Die Konstruktion eines Modells ist dabei an den beabsichtigten Verwendungszweck gebunden. In der ökonomischen Theorie und in der Ökonometrie wird für die Abbildung eine analytische Darstellung bevorzugt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Anchoring

Im weitesten Sinne bezeichnet Anchoring jede Beeinflussung einer Entscheidung oder eines Urteils durch eine zugegangene oder selbst generierte Information. Im engeren Sinne ist Anchoring die Kurzbezeichung für die Anchoring and Adjustment Heuristik. Gemäß dieser Heuristik bilden Entscheider... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Wertfunktion der Prospect-Theorie

1. Begriff: Im Rahmen der Prospect-Theorie nach D. Kahneman und A. Tversky werden Alternativen anhand der Wert- und der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion bewertet. Konkret wird der Wert eines "Prospects", d.h. einer unsicheren Ergebnisverteilung, ermittelt, indem jedem Ergebnis ein Wert gemäß... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Diktatorspiel

1. Begriff: Bezeichnung für ein Spiel aus der experimentellen Wirtschaftsforschung. 2. Diktatorspiele weisen zwei Akteure (Spieler) auf, von denen einer, der Diktator, einseitig entscheiden kann, wie ein bestimmter Geldbetrag zwischen den beiden Spielern aufgeteilt wird. Der zweite Akteur nimmt... mehr >

VWL (Experimentelle Ökonomie)

Entscheidung

I. Entscheidungstheorie: Auswahl einer Aktion aus einer Menge verfügbarer Maßnahmen unter Berücksichtigung möglicher Umweltzustände mit Willensakzent: Entscheidung = Willenbildung + Entschluss. II. Europäisches Gemeinschaftsrecht: Rechtsakt der EU.... mehr >

Recht (Organisation der Europäischen Union, Allgemeines) , VWL (Entscheidungstheorie)

Hurwicz-Prinzip

Nach L. Hurwicz benanntes Entscheidungsprinzip bei Unsicherheit i.e.S., d.h. in einer Situation der Unsicherheit, in der keine Eintrittswahrscheinlichkeiten für Umweltzustände verfügbar sind (bzw. ignoriert werden). Der Präferenzwert einer Alternative Aa ergibt sich nach dem Hurwicz-Prinzip aus... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Variable, endogene

abhängige Variable, erklärte Variable, Regressand; diejenige Variable eines ökonometrischen Modells oder theoretischen Modells, deren Wert innerhalb des Modells erklärt wird. Endogene Variablen können in Mehrgleichungsmodellen auch zur Erklärung der Werte anderer endogener Variablen... mehr >

VWL (Ökonometrie) , VWL (Konjunktur)

Nullsummenspiel

in der Spieltheorie ein Wettbewerbsspiel, bei dem die Summe der Gewinne aller Spieler bei jedem möglichen Spielausgang gleich Null ist. Daraus folgt, dass ein Spieler nur dann gewinnen kann, wenn einer oder mehrere Mitspieler verlieren.... mehr >

VWL (Spieltheorie)

Input

ProduktionstheorieMengenmäßiger Einsatz von Produktionsfaktoren in einem Kombinationsprozess (Betrieb). Gegensatz: Output.Systemtheorie/KybernetikBeziehungsaufnahme zwischen System und Umwelt in Form der Aufnahme der drei Grundkategorien Materie, Energie und Information.... mehr >

BWL (Produktions- und Kostentheorie) , VWL (Entscheidungstheorie)

Savage-Niehans-Regel

Minimax-Risiko-Regel, Regel des kleinsten Bedauerns; Entscheidungsregel bei Unsicherheit, nach der die Minimax-Regel auf Bedauernswerte von Alternativen (Regret-Theorie) angewendet wird. Der Bedauernswert einer Alternative in einem Umweltzustand entspricht der Differenz zwischen dem Ergebnis... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Allais-Paradoxon

Von M. Allais aufgezeigter Verstoß von Entscheidern gegen das Unabhängigkeitsaxiom und damit gegen das Bernoulli-Prinzip (Erwartungsnutzentheorie). Zur Verdeutlichung werden zwei Wahlsituationen betrachtet: In Wahlsituation A hat der Entscheider zwischen dem sicheren Gewinn 3000 (A1) und einer... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Struktur

Wissenschaftstheorie: Menge der die einzelnen Elemente eines Systems verknüpfenden Relationen. Statistik: Bezeichnung für die Verhältnisse in der Grundgesamtheit.... mehr >

VWL (Ökonometrie) , BWL (Statistik) , BWL (Grundlagen der ABWL )

Gleichgewicht

In den Wirtschaftswissenschaften spielt der Begriff des Gleichgewichts als methodisches Konzept zur Untersuchung ökonomischer Fragestellungen eine zentrale Rolle. Der Gleichgewichtsbegriff ist nicht einheitlich definiert. So kann er einen Ruhezustand (Zustand mit Beharrungsvermögen) eines... mehr >

VWL (Spieltheorie) , VWL (Außenwirtschaft) , VWL (Grundlagen der Makroökonomie ) , VWL (Preis- und Markttheorie)

Wald-Test

asymptotische Testprozedur, die bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des nicht restringierten Modells. Dies ist die am meisten genutzte... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Handlungsalternative

Begriff: Handlungsalternativen bezeichnen einander ausschließende, mögliche Maßnahmen des Entscheiders. Eine Handlungsalternative wird durch eine Menge von Entscheidungsvariablen (Aktionsparametern) beschrieben. Beispiel: Für die Entscheidung über die Beschaffung eines Gerätes liegen einem... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Variable, exogene

erklärende Variable, Regressor, unabhängige Variable; diejenige Variable eines ökonometrischen Modells oder theoretischen Modells, die nur eine erklärende Rolle hat, selbst aber nicht erklärt wird. Ihre Werte werden als außerhalb des Modellzusammenhangs bestimmt angenommen. Generell werden... mehr >

VWL (Ökonometrie) , VWL (Konjunktur)

Residuen

Abweichungen der geschätzten Regressionsfunktion (Regressionsmodell) von den Beobachtungen der erklärten Variable der Stichprobe.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Petersburger Paradoxon

1. Begriff: Das Petersburger Paradoxon (das eigentlich keines ist) beschreibt das Versagen der μ-Regel (Erwartungswert-Regel) bei der Bewertung des Petersburger Spiels. 2. Das Petersburger Spiel: Beim Petersburger Spiel wird eine Münze so lange geworfen, bis erstmals Zahl erscheint. Erscheint... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

AR(p)-Prozess

autoregressiver Prozess p-ter Ordnung. Ein stochastischer Prozess heißt AR(p), wenn seine Realisation im Zeitpunkt t linear nur von seinen p gewichteten Vergangenheitswerten und einem weißen Rauschen abhängt. Ein autoregressiver Prozess erster Ordnung (AR(1)), ist demzufolge ein stochastischer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

soziale Präferenzen

In der Wirtschaftstheorie spricht man von sozialen Präferenzen, wenn die Akteure neben ihrem materiellen Eigennutz auch Vorlieben für das Wohlergehen oder den Erfolg anderer Akteure aufweisen, die das eigene Verhalten maßgeblich mitbeeinflussen. Herausragende Beispiele für soziale Präferenzen sind Fairnessmotive, Reziprozität, Neid oder Mitgefühl.... mehr >

VWL (Experimentelle Ökonomie)

Heckman-Zweistufen-Verfahren

von Heckman (1979) vorgeschlagenes zweistufiges Schätz- und Testverfahren (engl. Heckman-Two-Step-Estimator) für das Incidental-Truncation-Problem (Sample-Selection-Problem). Das Modell besteht aus einer Selektionsgleichung und einer linearen Regressionsbeziehung. Die Sample-Selection-Korrektur... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Instrumentenvariable

Ist in einem Regressionsmodell eine erklärende Variable mit dem Störterm korreliert, so bezeichnet man eine Variable, die stark mit dieser Variable korreliert (sog. Instrument-Relevanz) und gleichzeitig mit dem Störterm unkorreliert (sog. Instrument-Exogenität) ist, als Instrumentenvariable. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Koalition

Organisation: Zeitlich begrenzter Zusammenschluss von mind. zwei Personen oder Gruppen, die gemeinsam ihre in Verhandlungsprozessen zum Ausgleich gebrachten Interessen zu erreichen versuchen. Arbeitsrecht: Vereinigungen von Arbeitnehmern oder -gebern zur Wahrung ihrer Interessen bei der Gestaltung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Spieltheorie: kooperative Spieltheorie.... mehr >

VWL (Spieltheorie) , BWL (Grundlagen und Funktionen der Organisation ) , Recht (Kollektives Arbeitsrecht, Tarifrecht)

Heteroskedastizität

in einem Regressionsmodell die Erscheinung, dass die Störterme nicht alle die gleiche Varianz besitzen. Das Vorliegen von Heteroskedastizität stellt eine Verletzung der Annahmen des klassischen Modells der linearen Regression (Regression, lineare) dar und führt zu einem Effizienzverlust der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Bayes-Theorem

1. Begriff: Theorem aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten. Bezeichnen w(θ1) und w(θ2) die unbedingten Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der stochastisch abhängigen Ereignisse θ1 und θ2, und bezeichnet weiterhin w(θ2│θ1) die (bedingte)... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Informationsverarbeitung

Begriff aus Organisation, dem Marketing sowie der Entscheidungstheorie.... mehr >

BWL (Kommunikationspolitik) , BWL (Grundlagen und Funktionen der Organisation ) , VWL (Entscheidungstheorie)

Störterm

Störgröße, Störvariable; im Regressionsmodell und allg. bei der Spezifikation von ökonometrischen Modellen die Zufallsvariable, die beim strukturellen Ansatz (Struktur) für jede Beobachtung der abhängigen Variablen (Variable, endogene) neben den Werten der unabhängigen Variablen (Variable,... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Urteilsheuristik

Eine Urteilsheuristik ist ein vereinfachtes Vorgehen bei der Bildung eines Urteils über unsichere oder unbekannte Sachverhalte. Urteilsheuristiken laufen i.d.R. unbewusst ab. Beispiele sind die Repräsentativitätsheuristik, Ankerheuristik (Anchoring) oder die Verfügbarkeitsheuristik. ... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Entscheidungsmatrix

in der Entscheidungstheorie verwendete tabellarische Darstellungsform für Entscheidungssituationen (Entscheidungsfeld), weiterentwickelt aus der Ergebnismatrix. Die Entscheidungsmatrix enthält im Gegensatz zur Ergebnismatrix nicht die Ergebnisse der Alternativen, sondern die Nutzenwerte für die... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Random-Effects-Modell

Im Gegensatz zum Fixed-Effects-Modell konditioniert man bei der Schätzung nicht auf die unbeobachteten individuenspezifischen Einflussfaktoren (Paneldaten und Paneldatenmodelle). Aufgrund der unbeobachteten Individualeffekte erhält man nun den zusammengesetzten Störterm αi + εi,t und führt... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Ergebnismatrix

1. Begriff: In der Entscheidungstheorie verwendete Darstellungsform für Entscheidungssituationen (Entscheidungsfeld). In der Ergebnismatrix werden die Bestandteile eines Entscheidungsfeldes - Handlungsalternativen, Umweltzustände und Ergebnisse - in übersichtlicher Weise tabellarisch dargestellt.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Erwartungswert-Regel

1. Darstellung: Entscheidungsregel bei Risiko, kurz μ-Regel genannt. Bei Anwendung der μ-Regel wird diejenige Alternative gewählt, für die der Erwartungswert des Ergebnisses (μ) maximal ist. Bezeichnet Aa eine Alternative a, xa ein mögliches Ergebnis der Alternative und w(xa) die... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

White-Heteroskedastizitätstest

von White (1980) vorgeschlagener Lagrange-Multiplier-Test zur Prüfung der Nullhypothese Homoskedastizität gegenüber der Alternativhypothese Heteroskedastizität in großen Stichproben. Er ist nicht von der Normalverteilung der Störterme abhängig und sieht für die Variablen, die die Varianz des Störterms bestimmen, eine konkrete Belegung vor.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Transitivitätsaxiom

Grundlegende Annahme über das Verhalten eines Entscheiders, der gemäß dieser bei dem Vergleich von Ergebnissen oder Alternativen stets widerspruchsfreie Präferenzrelationen bildet. Beispiel: Zieht der Entscheider die Alternative A der Alternative B und zudem B der Alternative C vor, so zieht er auch A der Alternative C vor. Siehe auch Axiome rationalen Entscheidens.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Entscheidungsregel

1. Begriff: Eine Entscheidungsregel legt fest, wie eine Entscheidung getroffen wird, d.h. wie aus einer Menge von Handlungsalternativen ausgewählt wird. Sie besteht aus der Präferenzfunktion und einer Vorschrift (Maximierung, Minimierung, Satisfizierung). Die Präferenzfunktion weist jeder... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Teilspielperfektheit

Die Situation nach einigen Zügen im Verlauf eines extensiven Spiels (extensive Form) kann als eigenständiges Spiel aufgefasst werden, falls jeder Spieler vollständig über die vorangegangenen Züge informiert wurde. Derartige Substrukturen werden Teilspiele genannt. Generell beginnt in jedem... mehr >

VWL (Spieltheorie)

Dickey-Fuller-Test

von Dickey und Fuller (1979) entwickelter Einheitswurzeltest, zur Prüfung der Nullhypothese des Vorhandenseins einer Einheitswurzel, d.h. der Nicht-Stationariät (Stationarität).... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Probit-Modell für binäre Daten

ökonometrisches nicht lineares Modell (ökonometrisches Modell) zur Erklärung von binären (Codierung: 0 = Ereignis tritt nicht ein, 1 = Ereignis tritt ein) abhängigen Variablen (Variable, endogene). Dabei beeinflusst ein Vektor von erklärenden Variablen (Variable, exogene), die... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Satisfizierung

Spezifische Ausprägung von Zielvorstellungen eines Entscheiders. Dieser strebt die Erfüllung eines bestimmten Anspruchsniveaus an. Satisfizierung hat Bedeutung für den Entscheidungsprozess: So kann die Alternativensuche nach dem Kriterium der Satisfizierung erfolgen, sodass der Entscheider die... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Nash-Gleichgewicht

Konzept der Spieltheorie. Im Nash-Gleichgewicht verhalten sich alle Spieler (Wirtschaftssubjekte) optimal bei gegebenen Aktionen der anderen Spieler. Vgl. auch Gleichgewicht. ... mehr >

VWL (Spieltheorie)

Ellsberg-Paradoxon

Auf eine Arbeit von D. Ellsberg (Risk, Ambiguity, and the Savage Axioms, Quarterly Journal of Economics 75 (1961), S. 643-669) zurückgehende Beobachtung von Wahlverhalten, welches Ambiguität meidet. Zur Verdeutlichung werden zwei Urnen betrachtet, in denen sich jeweils 100 Kugeln befinden. In... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Besitztumseffekt

Endowment effect; Einfluss der Tatsache, ein Gut zu besitzen, auf die Bewertung dieses Gutes. Der Besitztumseffekt wurde experimentell vielfach nachgewiesen. Personen, die im Besitz eines Gutes sind, bewerten dieses regelmäßig wesentlich höher als Personen, die nicht im Besitz des Gutes sind. Grundsatz: "Was ich einmal habe, gebe ich nur ungern wieder her."... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Unabhängigkeitsaxiom

1. Begriff: Grundlegende Annahme über das Verhalten eines Bernoulli-rationalen Entscheiders. Nach dem Unabhängigkeitsaxiom ist die Präferenzordnung eines Entscheiders über zwei Alternativen unabhängig davon, ob er diese isoliert oder im Zusammenhang mit anderen Alternativen in einer komplexeren... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Asian Desease Problem

Entscheidungsproblem, welches Teilnehmern an einer experimentellen Studie von A. Tversky und D. Kahneman (The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, Science 211 (1981), S. 453-458) vorgelegt wurde. Die Teilnehmer mussten in einer fiktiven Situation nach Ausbruch einer Seuche zwischen... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Granger-Kausalität

von Granger (1969) vorgeschlagene spezielle Kausalitätsdefinition, nach der eine Variable X für eine Variable Y "Granger-kausal" ist, wenn die Erklärung von Yt nach Berücksichtigung einer bestimmten Anzahl s von verzögerten Variablen Yt-1,…,Yt-s durch Hinzufügen verzögerter Werte von X... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Lucas-Kritik

vom amerik. Ökonom R. Lucas (1976) geäußerte Kritik an der bis dahin üblichen Abschätzung der Auswirkungen von wirtschaftspolitischen Maßnahmen mithilfe traditioneller ökonometrischer Großmodelle (Ökonometrie). Die Lucas-Kritik besagt, dass dieses Vorgehen zu falschen Schlussfolgerungen... mehr >

VWL (Grundlagen der Makroökonomie ) , VWL (Ökonometrie)

Akaike-Informationskriterium

von Akaike (1981) vorgeschlagene Kennzahl zum Vergleich alternativer Spezifikationen von Regressionsmodellen. Das Akaike-Informationskriterium (engl. Akaike Information Criterion, AIC) wird als AIC = ln(RSS/n) + 2(K+1)/n berechnet, wobei RSS die Residuenquadratesumme (Residuen) des geschätzten... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Laplace-Regel

1. Wahrscheinlichkeitsrechnung: Regel zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten gemäß "Zahl der Günstigen geteilt durch Zahl der Möglichen". 2. Entscheidungsregel bei Unsicherheit i.e.S.: Bei Unsicherheit i.e.S. kann der Entscheider keine Eintrittswahrscheinlichkeiten für Umweltzustände angeben... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Spezifikation

InformatikBegriff aus dem Software Engineering; zahlreiche unterschiedliche Bedeutungen. 1. Phase im Softwarelebenszyklus: (1) Synonym für Anforderungsdefinition; (2) Synonym für Entwurf; (3) je nach Phasenmodell auch eine Phase mit Aufgaben aus (1) und (2). 2. Dokument: (1) Beschreibung... mehr >

BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik) , VWL (Ökonometrie)

Trendbereinigung und Stationarisierung

Entfernung eines deterministischen oder stochastischen Trends aus einer Zeitreihe, womit diese stationarisiert (Stationarität) werden kann.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Overconfidence

Selbstüberschätzung eines Entscheiders. Selbstüberschätzung kann in zwei wesentlichen Formen auftreten: Überschätzung der eigenen Fähigkeiten oder Leistungen (absolut oder relativ zu anderen) und Überschätzung des eigenen Wissens. Selbstüberschätzung der eigenen Leistungen relativ zu... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Multikollinearität

Kollinearität; in der Regressionsanalyse die Erscheinung, dass die erklärenden Variablen einer zu schätzenden Regressionsbeziehung mehr oder minder korreliert sind. Der Einsatz der klassischen Schätzverfahren ist bei Multikollinearität zwar nicht gefährdet, es ergeben sich jedoch u.U. bei... mehr >

VWL (Ökonometrie) , BWL (Statistik)

Sicherheit

FinanzierungKreditsicherheit.Verkehrswesen1. Begriff: Eigenschaft eines Verkehrssystems, Transportvorgänge ohne Schaden an den Verkehrsobjekten und den Verkehrsmitteln durchführen zu können. In der Logistik spielt zudem der Aspekt der Zuverlässigkeit eine entscheidende Rolle (Berechenbarkeit). ... mehr >

BWL (Unternehmensfinanzierung) , VWL (Verkehrspolitik) , VWL (Entscheidungstheorie)

Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion

VWL (Entscheidungstheorie)

Maximax-Regel

Entscheidungsregel bei Unsicherheit (Entscheidungsregeln). Relevant für die Bewertung jeder Alternative ist jeweils nur ihr bestes Ergebnis. Gewählt wird diejenige Alternative, deren bestes Ergebnmis maximal ist. Die Maximax-Regel spiegelt eine extrem optimistische Grundhaltung wider. Gegensatz: Minimax-Regel.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Durbin-Watson-Autokorrelationstest

von Durbin und Watson (1951) vorgeschlagenes Testverfahren zur Überprüfung der Nullhypothese nicht autokorrelierter Störterme in linearen Einzelgleichungsmodellen (Autokorrelationstest). Als Alternativhypothese wird ein autoregressiver Prozess erster Ordnung (AR(p)-Prozess) betrachtet. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Entscheidungsverhalten

1. Begriff: Verhaltensmuster individueller und kollektiver Entscheidungsträger, die Ablauf und Ergebnis von Entscheidungsprozessen beeinflussen. Grundlegend für das Entscheidungsverhalten eines einzelnen Entscheiders sind sein Zielsystem, die Konsequenz, mit der er seine Ziele verfolgt, sowie... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Experimentelle Wirtschaftsforschung

Im Rahmen der experimentellen Wirtschaftsforschung werden kontrollierte Laborexperimente, Feldexperimente und Simulationen durchgeführt. Diese dienen vorrangig dazu, wirtschaftswissenschaftliche Theorien einer strengen Überprüfung zu unterziehen oder wirtschaftsbezogene Verhaltensmuster unter... mehr >

VWL (Experimentelle Ökonomie) Schwerpunktbeitrag

Kleinstquadratemethode, zweistufige

Schätzverfahren (engl. Two Stage Least Squares, 2SLS), das eingesetzt wird, wenn eine oder mehrere erklärende Variablen mit den Störterm eines linearen Regressionsmodells korreliert sind und je endogener erklärender Variable mehr als eine Instrumentenvariable vorliegt. Diese Schätzmethode setzt... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Falke- und Taube-Spiel

Hawk and Dove Game; Standardparadigma der evolutionären Spieltheorie. Die Spieler i = 1, 2 können sich beide aggressiv (Strategie Falke (F)) oder friedfertig (Strategie Taube (T)) verhalten. Trifft Falke auf Taube, so erhält der Falke den gesamten positiven Wert V, den zwei Tauben gerecht... mehr >

VWL (Spieltheorie)

Ordered Probit- und Logit-Modelle

ökonometrische nicht lineare Modelle (ökonometrisches Modell) zur Erklärung von ordinalen (z.B. Variable mit den Ausprägungen "schlechter", "gleich bleibend" und "besser") abhängigen Variablen (Variable, endogene). Dabei beeinflusst ein Vektor von erklärenden Variablen (Variable, exogene),... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Stetigkeitsaxiom

Grundlegende Annahme über das Verhalten eines Entscheiders. Nach dem Stetigkeitsaxiom ist der Entscheider stets in der Lage, bei dem Vergleich zwischen einer einfachen Lotterie und einem sicheren Ergebnis anzugeben, für welche Gewinnwahrscheinlichkeit der Lotterie er indifferent zwischen der... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Entscheidungsfeld

1. Begriff: Das Entscheidungsfeld umfasst alle Größen, die für die Darstellung eines Entscheidungsproblems notwendig sind. Zum Entscheidungsfeld gehören die Handlungsalternativen, die Restriktionen, die die Menge der möglichen Alternativen einschränken, die Ergebnisse der Alternativen, die... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Lagrange-Multiplier-Test

asymptotische Testprozedur, kurz LM-Test, deren Teststatistik bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des restringierten Modells. Insbesondere... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Risikoabschlag

in der Entscheidungstheorie Bezeichnung für die Differenz zwischen Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent. Betrachtet wird eine Alternative mit unsicherem Ergebnis . Weist ein Entscheider der Alternative einen Wert (Sicherheitsäquivalent) unter dem Erwartungswert des Ergebnisses, , zu, so... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Editing-Phase der Prospect-Theorie

Nach der Prospect-Theorie (D. Kahneman und A. Tversky, Prospect Theory - An Analysis of Decision under Risk, Econometrica 47 (1979), S. 263-292) werden Entscheidungen bei Risiko in zwei Phasen getroffen: In der ersten Phase werden Alternativen bearbeitet, in der zweiten Phase (Bewertungsphase der... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Sargan-Test

von Sargan (1964) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Instrument-Exogenität (Instrumentenvariablen) im Falle von Überidentifikation (Anzahl der Instrumente größer als Anzahl der mit dem Störterm korrelierten erklärenden Variablen). Im Falle eines linearen Einzelgleichungsmodells... mehr >

VWL (Ökonometrie)

mittlerer quadratischer Vorhersagefehler

Maßzahl (engl. Root Mean Square Error, RMSE) zur Beurteilung der Prognosegüte von Regressionsmodellen. Sie berechnet sich als Quadratwurzel des durchschnittlichen Prognosefehlers, d.h. der durchschnittlichen Abweichung der Prognose von der tatsächlichen Beobachtung, und gewichtet hohe Prognosefehler stärker als geringe. Vgl. auch ökonometrisches Prognosemodell.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Entscheidungsvariable

Entscheidungsvariablen sind die durch einen Entscheider beeinflussbaren Größen (wie etwa Preise, Mengen), deren mögliche Ausprägungen die Menge der Handlungsalternativen definieren.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

weißes Rauschen

elementarer stochastischer Prozess, der allen Zeitreihenmodellen und auch den Störtermen in den ökonometrischen Modellen zugrunde liegt. Realisationen von weißem Rauschen haben einen Erwartungswert von null, eine endliche und konstante Varianz und die Autokovarianzen sind gleich null. Die Annahme der Normalverteilung ist keine Voraussetzung für weißes Rauschen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Integrationsgrad

gibt an, wie oft ein stochastischer Prozess differenziert werden muss, um einen stationären Prozess (Stationarität) zu erhalten. Man sagt, dass ein Prozess vom Grad null integriert oder kurz I (0) ist, wenn er bereits stationär ist. Ist er nicht stationär, sind es jedoch seine ersten... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Exogenität

Bei einer exogenen erklärenden Variable (Variable, exogene) in einem Regressionsmodell ist der bedingte Erwartungswert des Störterms der Regressionsbeziehung gegeben der jeweils betrachteten Beobachtung der erklärenden Variable null. Folge der Exogenität ist die Unkorreliertheit des Regressors mit dem Störterm. Gegensatz: Endogenität. Vgl. auch Exogenität, strikte.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest

von Breusch und Pagan (1979) vorgeschlagener Test zur Prüfung der Nullhypothese Homoskedastizität gegenüber der Alternativhypothese Heteroskedastizität in großen Stichproben. In einer von Koenker (1981) vorgeschlagenen LM-Variante (Lagrange-Multiplier-Test) für große Stichproben werden hier... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest

von Breusch und Godfrey (1979) vorgeschlagener Lagrange-Multiplier-Test zur Prüfung der Nullhypothese „keine Autokorrelation“ gegenüber der Alternativhypothese „Autokorrelation“ in großen Stichproben. Anders als der Durbin-Watson-Autokorrelationstest führt er immer zu einer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Nutzenfunktion

WirtschaftstheorieIn der Haushaltstheorie bzw. Nutzentheorie reellwertige Funktion, die auf der Grundlage einer vollständig durch die Präferenzordnung geordneten Konsummenge definiert ist. Vgl. auch Nutzenindexfunktion.EntscheidungstheorieFunktionale Abbildung der Ergebnisse von... mehr >

VWL (Haushaltstheorie) , VWL (Entscheidungstheorie)

Umweltzustand

Konstellation von Daten, d.h. von äußeren Gegebenheiten, welche das Ergebnis einer Entscheidung mitbestimmen, jedoch von dem Entscheider nicht beeinflusst werden können (z.B. Witterungsbedingungen in der Landwirtschaft). Umweltzustände sind Bestandteil des Entscheidungsfeldes in der Darstellung... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Newey-West-Standardfehler

von Newey und West (1987) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die den Problemen der Autokorrelation und Heteroskedastizität Rechnung tragen. Da OLS-Schätzer im Fall von Autokorrelation und Heteroskedastizität nicht... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Sample-Selection-Problem

Generell spricht man von der Sample-Selection-Problematik, wenn der analysierte Datensatz auf einer Stichprobe beruht, die nicht nach dem Zufallsprinzip erhoben wird. Hängt die Stichprobengewinnung allein von exogenen Variablen des ökonometrischen Modells ab, so spricht man von exogener... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Lag-Modell

dynamisches Modell; ökonometrisches Modell, das um eine oder mehrere Perioden verzögerte unabhängige Variablen (Variable, exogene) oder abhängige Variablen (Variable, endogene) als erklärende Variablen enthält. Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie führt häufig zu dynamischen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Vektorautoregressionsmodell

multivariates autoregressives Modell, bei dem die Entwicklung der abhängigen Variablen (Variable, endogene) nur durch die zurückliegenden Werte dieser Variablen erklärt wird. Während sich die univariate Zeitreihenanalyse nur mit der Analyse einzelner Zeitreihen und sich die klassische... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Maximum-Likelihood-Methode

Methode zur Schätzung der Parameter von Regressionsmodellen und ökonometrischen Modellen. Die Parameter der Schätzfunktion werden dabei so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit, genau die Beobachtungspunkte der vorliegenden Stichprobe zu erhalten, maximal wird, d.h. die Schätzwerte maximieren... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Informationswert

1. Begriff: Entscheidungen werden auf der Basis eines Informationsstandes getroffen, der i.d.R. nicht unveränderlich gegeben ist, sondern verbessert werden kann. Ob und welche Informationen ein Entscheider beschaffen soll, ist seinerseits ein Entscheidungsproblem. Die Lösung des... mehr >

VWL (Informationsökonomik) , VWL (Entscheidungstheorie)

Präferenzfunktion

Funktion, die jeder Handlungsalternative einen Präferenzwert zuordnet, mit dessen Hilfe Alternativen ihrer Vorziehungswürdigkeit nach geordnet werden können. Bezeichnet A1,...,AN die Menge der Alternativen, so ordnet die Präferentfunktion jeder Alternative Aa, a=1,...,N einen Präferenzwert Φ(Aa) zu. Vgl. auch Entscheidungstheorie.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Likelihood-Ratio-Test

asymptotische Testprozedur, die bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern sowohl die Schätzung des restringierten als auch des nicht restringierten Modells, wobei... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regret-Theorie

Deskriptive Entscheidungstheorie bei Unsicherheit. Nach der Regret-Theorie berücksichtigen Entscheider bei einer Entscheidung nicht nur die Ergebnisse der Alternative, die sie zu wählen beabsichtigen, sondern vergleichen diese Ergebnisse zudem mit den Ergebnissen, die sie unter sonst gleichen... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Ljung-Box-Test

von Ljung und Box (1978) vorgeschlagene Modifikation des Box-Pierce-Tests zur Prüfung der Nullhypothese, dass alle Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen bis zu einem bestimmten Lag k gleich null sind, gegenüber der Alternativhypothese, dass mind. einer von null verschieden ist. Die... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Entscheidungskriterium

i) Größe, an der sich ein Entscheider bei seiner Entscheidung orientiert, in diesem Sinne Synonym für Ziel. ii) Synonym für Entscheidungsregel.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Ordnungsaxiom

Grundlegende Annahme über das Verhalten eines Entscheiders, der gemäß dieser stets in der Lage ist, zwei Ergebnisse oder Alternativen A und B miteinander zu vergleichen und anzugeben, ob er A vorzieht, B vorzieht, oder indifferent zwischen A und B ist. Siehe auch Transitivitätsaxiom.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Identifikation

Bei der Schätzung eines ökonometrischen Modells wird i.d.R. davon ausgegangen, dass eine wahre Struktur des Modells existiert. Es ist jedoch möglich, dass es mehrere Strukturen gibt, die mit sämtlichen Annahmen des Modells vereinbar und empirisch, d.h. mithilfe der zur Verfügung stehenden... mehr >

VWL (Ökonometrie)

RESET-Test von Ramsey

von Ramsey (1969) vorgeschlagenes Testverfahren zur Aufdeckung von Spezifikationsfehlern (z.B. vernachlässigte Variablen, falsche funktionale Form) in linearen Regressionsmodellen. In einem ersten Schritt wird hier zunächst das auf Spezifikationsfehler zu untersuchende Modell Yi = β0 + β1X1i +... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Logit-Modell für binäre Daten

ökonometrisches nicht lineares Modell (ökonometrische Modelle) zur Erklärung von binären (Codierung: 0 = Ereignis tritt nicht ein, 1 = Ereignis tritt ein) abhängigen Variablen (Variable, endogene). Dabei beeinflusst ein Vektor von erklärenden Variablen (Variable, exogene), die... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regelung

Organisation: Normen, Befehle, Ge- und Verbote, Weisungen. Systemtheorie: Regelung liegt vor, wenn der vorgegebene Wert einer Größe fortlaufend durch Eingriffe, die aufgrund von Messungen dieser Größe initiiert werden, aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt wird.... mehr >

BWL (Grundlagen und Funktionen der Organisation ) , VWL (Entscheidungstheorie)

Zielfunktion

Unternehmenstheorie(Theorie der Unternehmung): 1. Wirtschaften ist zielgerichtetes (teleologisches) Handeln; das Verhalten ökonomischer Entscheidungseinheiten (z.B. des Staates, der Unternehmungen, der privaten Haushalte, der Individuen) ist jeweils auf einen erstrebten Zustand hin orientiert. 2.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Operations Research)

Zeitreihe

Folge von Werten einer Variablen, die sich auf aufeinander folgende Zeitpunkte oder Zeiträume bezieht. Komponenten: Zeitreihenkomponenten.... mehr >

VWL (Ökonometrie) , BWL (Statistik)

Aktionsparameter

Preis- und MarkttheorieGrößen, die vom einzelnen Handlungsträger unmittelbar, und zwar im Hinblick auf Nutzen- oder Gewinnsteigerung, also zur Verbesserung der eigenen Marktposition, eingesetzt werden können. Bes. Bedeutung haben sie für Unternehmen. Aktionsparameter sind Preis, Menge,... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , VWL (Preis- und Markttheorie)

Drift

Konstante, die ein nicht stationärer (Stationarität) stochastischer Prozess enthält. Wird z.B. ein Random Walk Xt = Xt–1 + εt, um eine Konstante bzw. den Drift d ≠ 0 ergänzt, so ergibt sich ein sog. Random Walk mit Drift Xt = d + Xt–1 + εt. Man sagt dann auch, der Random Walk besitzt einen stochastischen Trend.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Querschnittsdaten

ergeben sich aus der Beobachtung verschiedener Wirtschaftssubjekte (z.B. Haushalte oder Unternehmungen) zu einem bestimmten Zeitpunkt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Anspruchsniveau

Ausdruck der Erwartungen einer Person, entweder an die eigene Leistung oder an die Arbeitsbedingungen.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte

Schätzverfahren, welches dem Umstand der Autokorrelation und/oder Heteroskedastizität in einem linearen Regressionsmodell Rechnung trägt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

statisches Modell

ökonometrisches Modell, welches im Gegensatz zum dynamischen Modell (Lag-Modell) keine verzögerten erklärenden Variablen enthält.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Ambiguitätsaversion

Beschreibung eines Entscheidungsverhaltens, welches Situationen der Ambiguität meidet. Vgl. Ellsberg-Paradoxon.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Zeitreihendaten

resultieren aus der Beobachtung eines bestimmten Wirtschaftssubjektes oder eines bestimmten Aggregates (z.B. der Konsumausgaben aller privaten Haushalte) über mehrere aufeinander folgende Zeitpunkte.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Bewertungsphase der Prospect-Theorie

Nach der Prospect-Theorie (D. Kahneman und A. Tversky, Prospect Theory - An Analysis of Decision under Risk, Econometrica 47 (1979), S. 263-292) werden Entscheidungen bei Risiko in zwei Phasen getroffen: In der ersten Phase (Editing-Phase der Prospect-Theorie) werden Alternativen bearbeitet, in der... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Random Walk

nicht stationärer AR(1)-Prozess (Stationarität, AR(p)-Prozess), bei dem die Realisation im Zeitpunkt t gleich der Realisation im Zeitpunkt t–1 plus eines weißen Rauschens ist. Vgl. auch Drift.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Einmütigkeit

Einmütigkeit besteht, wenn die Präferenzen von Entscheidern übereinstimmen. Eine (fiktive) demokratische Abstimmung in einer Gruppe einmütiger Entscheider würde stets einstimmig ausfallen. Orientieren sich zwei Entscheider A und B am Bernoulli-Prinzip, so besteht zwischen ihnen Einmütigkeit... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Hodrick-Prescott-Filter

von Hodrick und Prescott (1997) vorgeschlagener Filter, der eine Zeitreihe in einen Trend und eine stationäre Komponente (Stationarität) zerlegt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hausman-Test

von Hausman (1978) vorgeschlagenes Testverfahren zum Vergleich zweier Schätzer für einen zu schätzenden Parametervektor. Unter der Nullhypothese ist der erste Schätzer effizient und konsistent und der zweite nur konsistent. Unter der Alternativhypothese wird der erste Schätzer, aber nicht der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

FGLS

Bezeichnung für Verfahren (engl. Feasible Generalized Least Squares, FGLS; gelegentlich auch Estimated Generalised Least Squares, EGLS), in denen nicht die wahren Autokorrelationskoeffizienten, sondern Schätzungen davon zur Datentransformation bei GLS (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte)... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Signal

Informationstheorie physikalisch messbares Faktum oder Ereignis, das als Ergebnis eines Kombinations- und Transformationsvorganges von Zeichen der Übermittlung von Nachrichten in einem Kanal von einem Sender an einen Empfänger dient. Signale überbrücken entweder räumliche Distanzen... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Kommunikationspolitik)

Regression, lineare

spezielles Regressionsmodell, bei dem ein linearer Strukturzusammenhang zwischen abhängigen Variablen (Variable, endogene) und erklärenden Variablen (Variable, exogene) unterstellt wird. Gegenstand der linearen Regression ist eine Schätzung des strukturellen Ansatzes Yi = β0 + β1X1i + β2X2i... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Risikoteilung

1. Begriff: Risikoteilung bezeichnet die Aufteilung eines unsicheren Ergebnisses und damit des Ergebnisrisikos, auf zwei oder mehr Entscheider. Risikoteilung kann explizit durch die Vereinbarung einer Teilungsregel erfolgen, oder implizit durch den Handel von Wertpapieren am Kapitalmarkt, welche... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

MA(q)-Prozess

gleitender Durchschnittsprozess q-ter Ordnung (engl. Moving Average, MA); stochastischer Prozess der nur von einem weißen Rauschen und den q gewichteten Vergangenheitswerten dieses weißen Rauschens abhängt. MA(q)-Prozesse sind stets schwach stationär (Stationarität).... mehr >

VWL (Ökonometrie)

kooperative Spieltheorie

häufig von beeindruckender mathematischer Eleganz gekennzeichnet, hat aber in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wenig Anklang gefunden - Ausnahmen sind die Theorie der Konkurrenzökonomie sowie die experimentelle Wirtschaftsforschung. Ebenso können nichtkooperative Spiele in extensiver... mehr >

VWL (Spieltheorie)

flexible Planung

Entscheidungsverfahren zur Lösung mehrstufiger Entscheidungen unter Ungewissheit.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Methoden und Techniken der Organisationsgestaltung )

Zeitreihenkomponenten

Komponenten einer Zeitreihe, deren Summe i.d.R. den beobachteten Zeitreihenwerten entsprechen. Die Zeitreihenkomponenten sind die Trendkomponente (glatte Komponente; Trend), die Konjunkturkomponente, die Saisonkomponente und die zufällige Komponente (Restkomponente), die die verbleibenden... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle

Hausman-Test, der den Fixed-Effects- und den Random-Effects-Schätzer (Fixed-Effects-Modell, Random-Effects-Modell) vergleicht. Unter der Nullhypothese, dass die Individualeffekte unkorreliert mit den erklärenden Variablen sind, ist der Random-Effects-Schätzer effizient und konsistent sowie der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

bester linearer unverzerrter Schätzer

unter allen linearen unverzerrten Schätzfunktionen diejenige Schätzfunktion, welche die kleinste Varianz aufweist (engl. Best Linear Unbiased Estimator, BLUE). Der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) für ein lineares Regressionsmodell, für welches die klassischen Modellannahmen erfüllt sind, zeichnet sich durch diese Eigenschaft aus.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Vertrauensspiel

das einfachste sequenzielle Spiel, in dem eine Partei (Spieler 1) zunächst darüber befindet, ob sie überhaupt mit der anderen Partei zusammenarbeiten will oder nicht. Nur im ersteren Fall kann dann die andere Partei (Spieler 2) die Kooperationsbereitschaft der ersten Partei ausbeuten, statt in... mehr >

VWL (Spieltheorie)

Aktion

EntscheidungstheorieSynonym für Handlungsalternative.HandelSonderangebot mit ggf. zusätzlichen Kaufimpulsen, Zweitplatzierung, Medienwerbung, Handzettelwerbung, Warenproben am Point of Purchase.... mehr >

BWL (Handelsbetriebslehre) , VWL (Entscheidungstheorie)

mehrstufige Entscheidungen

Aufspaltung einer Gesamtentscheidung in eine zeitliche Abfolge von Teilentscheidungen. Dabei beeinflusst das Entscheidungsergebnis einer Stufe die Entscheidungssituation der nachfolgenden Stufe. Im Fall mehrstufiger Entscheidungen werden Aktionen zu Strategien; die Umweltzustände lassen sich durch... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

simultanes System

Mehrgleichungssystem, in dem die gegenseitigen Beziehungen der Variablen eines ökonometrischen Modells zum Ausdruck kommen. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass in jeder einzelnen Gleichung erklärende Variablen auftreten können, die in anderen Gleichungen als abhängige (endogene) Variablen dienen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Zeitreihenmodelle

ökonometrische Modelle, in denen die zu erklärenden Variablen (Variable, endogene) nur als stochastische Prozesse modelliert werden. Im Rahmen ökonometrischer Analysen werden auch uni- bzw. multivariate autoregressive Modelle, gleitende Durchschnittsmodelle oder Mischformen dieser Modelle... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Bernoulli-Befragung

Standardisiertes Vorgehen zur Ermittlung von Nutzenwerten im Rahmen des Bernoulli-Prinzips (der Erwartungsnutzentheorie). In der Bernoulli-Befragung wird dem Entscheider eine Wahlsituation vorgelegt, bei der er zwischen einer Lotterie mit zwei möglichen Ergebnissen xmax (Wahrscheinlichkeit: w) und... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

ökonometrisches Prognosemodell

Die reduzierte Form (Mehrgleichungsmodell) eines ökonometrischen Modells oder deren numerische Entsprechung im nicht linearen Fall ist die Prognoseform eines ökonometrischen Modells, da hier die Entwicklung der gemeinsam abhängigen Variablen (Variable, gemeinsam abhängige) nur von den vorherbestimmten Variablen (Variable, vorherbestimmte) abhängt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

extensive Form

Die extensive Form eines Spiels lässt sich durch ihren komplettierten Spielbaum veranschaulichen. Dies soll am sog. Vertrauensspiel (vgl. Abbildung „Extensive Form - Vertrauensspiel”) verdeutlicht werden, dessen Parameter r, s und t die Bedingung r > s > t > 0 erfüllen. Das Spiel... mehr >

VWL (Spieltheorie)

evolutionäre Spieltheorie

Von evolutionärer Spieltheorie spricht man meist dann, wenn das Verhalten der Spieler nicht durch rationale Entscheidungskalküle abgeleitet wird, sondern als Ergebnis von kulturellen oder genetischen Evolutionsprozessen begründet wird. Oft kann man die stabilen Ergebnisse solcher Prozesse auch... mehr >

VWL (Spieltheorie)

Tobit-Modell

Verfahren zur ökonometrischen Erklärung von zensierten Variablen, d.h. Variablen, bei denen die Daten nur einen Teil der möglichen Variablenwerte annehmen. Die exogenen Variablen sind jeweils für alle Beobachtungen (für die zensierten und nicht zensierten) vorhanden. Beim gestutzten... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Arellano-Bond-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle

von Arellano und Bond (1991) vorgeschlagener GMM-Ansatz (Momentenmethode, verallgemeinerte) zur Schätzung von linearen dynamischen Paneldatenmodellen (Paneldaten und Paneldatenmodelle), bei denen die erklärte Variable (Variable, endogene) in verzögerter Form als erklärende Variable auftritt.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Marktdesign

Marktdesign ist die Kunst, Institutionen so auszugestalten, dass die Verhaltensanreize für individuelle Marktteilnehmer mit den übergeordneten Zielen des Marktarchitekten im Einklang stehen. Solche Ziele können sein die Maximierung der Erlöse, Effizienz oder der Liquidität, die Minimierung... mehr >

VWL (Spieltheorie) Schwerpunktbeitrag

Mehrgleichungsmodell

ökonometrisches Modell, mit dem mehr als eine Variable zu erklären versucht wird.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Box-Jenkins-Verfahren

von Box und Jenkins (1970) entwickeltes parametrisches Verfahren zur statistischen Analyse und Prognose von Zeitreihen, das keine ökonomischen Variablen zur Erklärung einer Variablen einsetzt, sondern dabei auf ihre historische Entwicklung zurückgreift.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

White-Standardfehler

von White (1980) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die dem Problem der Heteroskedastizität Rechnung tragen. Da OLS-Schätzer im Fall von Heteroskedastizität nicht verzerrt sind und GLS-Schätzungen... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Hindsight Bias

Rückschaufehler; zuerst von B. Fischoff (Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty, Journal of Experimental Psychology 1 (1975), S. 288-299) untersuchte systematische Verzerrung bei der rückblickenden Veränderung von... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Engle-Granger-Kointegrationstest

von Engle und Granger (1987) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese fehlender Kointegration gegenüber der Alternativhypothese Kointegration zweier oder mehrerer Variablen. Das Testverfahren beruht auf einem Dickey-Fuller-Test (Testgleichung ohne Konstante) der Residuen einer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Fuzzy Logic

vage Logik, unscharfe Logik; Bereich der Logik, der die semantische Interpretation von Aussagen ermöglicht, die nicht als eindeutig wahr oder falsch eingestuft werden können (z.B. „Peter ist groß.”). Diskrete Wahrheitswerte (wahr und falsch bzw. 1 und 0) werden durch einen stetigen Bereich... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie) , BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik)

Autokorrelationsfunktion

Funktion, die die Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen X in Abhängigkeit von der Zahl der Lags angibt. Sie beginnt mit dem Korrelationskoeffizienten zwischen Xt und Xt-1, gefolgt vom Korrelationskoeffizienten zwischen Xt und Xt-2, usw. Die Autokorrelationsfunktion ist insbesondere bei der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Chow-Test

von Chow (1960) vorgeschlagenes Verfahren zur Überprüfung der Hypothese beobachtungsinvarianter Koeffizienten in linearen Einzelgleichungsmodellen (Strukturbruchtests). Aufgrund der Vermutung eines Strukturbruches im Sinn einer numerischen Veränderung der Koeffizienten ab einer bestimmten Stelle... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Regression, einfache

in einem Regressionsmodell der Fall, dass zur Erklärung der abhängigen Variable (Variable, endogene) nur eine erklärende Variable (Variable, exogene) herangezogen wird. Gegensatz: Regression, multiple. ... mehr >

VWL (Ökonometrie)

t-Test

gewöhnlicher Test bei linearen ökonometrischen Modellen zur Überprüfung der Nullhypothese, dass ein Regressionskoeffizient gleich null ist. Voraussetzung der Anwendung des t-Tests sind unkorrelierte und identisch verteilte Störterme. Bei endlichen Stichproben müssen die Störterme zudem... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Theils Ungleichheitskoeffizient

von Theil (1966) vorgeschlagene Kennzahl, kurz TUK, zur Beurteilung der Güte von Prognosen.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Normalform

Spieltheorie Die Normalform (S1, ..., Sn; u1, ..., un) eines n-Personen-Spiels mit den Spielern 1, ..., n beschreibt ein Spiel rein statisch. Für Spieler i = 1, ..., n bezeichnet Si = {si1, si2, si3, ... } die Menge seiner Strategien si und ui seine Auszahlungsfunktion. Allen Strategienvektoren s =... mehr >

VWL (Spieltheorie) , BWL (Grundlagen der Wirtschaftsinformatik)

Mikroökonometrie

Bereich der Ökonometrie, der sich speziell mit der Schätzung und Analyse von Modellen auf der Basis von Individualdaten (ökonometrische Mikromodelle) beschäftigt. Häufig sind die erklärten Variablen (Variable, endogene) von qualitativer Natur (binäre oder ordinale Variablen, vgl. z.B.... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Monotonieaxiom

Grundlegende Annahme über das Verhalten eines Entscheiders. Betrachtet werden zwei Lotterien mit jeweils zwei möglichen Gewinnen, die sich nur durch die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Gewinne unterscheiden, nicht aber durch die möglichen Gewinne, die bei beiden Lotterien identisch sind. Das... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Aktionsraum

Entscheidungstheorieauch Aktionsfeld. Menge der Handlungsalternativen, die einem Entscheider offen stehen bzw. von ihm erwogen werden. Siehe Entscheidungsfeld.WirtschaftsgeografieBegriff aus der verhaltensorientierten Wirtschaftsgeografie; Raum, in dem eine bestimmte soziale Gruppe (Gruppe)... mehr >

Wirtschaftsgeografie (Grundlagen, Theorien, Methoden) , VWL (Entscheidungstheorie)

Kointegration

liegt vor, wenn eine Linearkombination stochastischer Prozesse, die alle vom gleichen Grade d integriert sind, integriert ist vom Grade d* mit d* < d. Eine solche Linearkombination heißt Kointegrations-Beziehung und die Prozesse heißen kointegriert, was bedeutet, dass zwischen ihnen eine... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Informationskosten

Kosten der Beschaffung, Überprüfung und Verarbeitung von Informationen. Informationskosten umfassen pagatorische Kosten (Kauf einer Information) sowie Kosten aus dem Aufwand an Zeit (Opportunitätskosten) dar, den ein Entscheider benötigt, um Informationen zu beschaffen, zu überprüfen und zu... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Reduktionsaxiom

1. Begriff: Grundlegende Annahme über das Verhalten eines Entscheiders. Nach dem Reduktionsaxiom ist ein Entscheider stets indifferent zwischen allen Lotterien, die dieselbe Wahrscheinlichkeitsverteilung über das Ergebnis implizieren, gleichgültig, ob es sich um einfache, einstufige oder um... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

vollkommene Information

1. Vollständige Über- und Voraussicht eines Wirtschaftssubjekts über alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Tatbestände und Ereignisse, die sein Handeln beeinflussen. Vollkommene Information ist eine Fiktion. Findet in vielen Modellen der Wirtschaftstheorie Anwendung als Axiom:... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Einheitswurzeltest

Ein AR(p)-Prozess ist dann stationär (Stationarität), wenn die Wurzeln seines charakteristischen Polynoms, d.h. des Polynoms, das durch die p Gewichtungsfaktoren plus eins gegeben ist, alle außerhalb des Einheitskreises liegen. Liegen die Wurzeln des charakteristischen Polynoms innerhalb oder auf... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Entscheidungsprinzip

1. Begriff: Prinzip, nach dem eine Entscheidung getroffen wird. Ein Entscheidungsprinzip gibt an, an welchen Größen sich ein Entscheider bei der Alternativenauswahl orientiert und legt damit einen Grundtyp für die Präferenzfunktion des Entscheiders fest. Erst nach Konkretisierung der... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Differenz

Unter der ersten Differenz ΔXt einer Variablen X versteht man die Differenz aus dem aktuellen Variablenwert Xt und den um eine Periode verzögerten Wert Xt–1, d.h. ΔXt = Xt - Xt–1. Es sind hier jedoch auch Verzögerungen um s Perioden möglich. Die zweite Differenz ΔΔXt = Δ2Xt einer... mehr >

VWL (Ökonometrie)

ökonometrische Methoden

Die Vielfalt ökonometrischer Methoden lässt sich unabhängig von der Form des ökonometrischen Modells (Strukturmodelle oder Zeitreihenmodelle) unterteilen in: (1) Schätzmethoden für die unbekannten Parameter (Methoden zur numerischen Konkretisierung der unbekannten Parameter); (2) Methoden... mehr >

VWL (Ökonometrie)

lexikografische Auswahlregel

Entscheidungsregel, bei der sich die Auswahl der optimalen Handlungsalternative vorerst nach nur einer Zielgröße (erster Buchstabe des Alphabetes) richtet. Erreichen dabei mehrere Alternativen den Optimalwert, werden schrittweise weitere Zielgrößen (weitere Buchstaben) bis zur endgültigen Entscheidung (lexikographische Reihenfolge) herangezogen.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)

Poisson-Modell für Zähldaten

ökonometrisches nicht lineares Modell (ökonometrisches Modell) zur Erklärung abhängiger Variablen (Variable, endogene), deren Realisationen Häufigkeiten bzw. natürliche Zahlen sind. In diesem Modell liefert die Poisson-Verteilung die Wahrscheinlichkeit für einzelne Häufigkeiten und der... mehr >

VWL (Ökonometrie)

Risikotoleranz

Ausmaß, in dem ein Entscheider bereit ist, Risiken einzugehen. Vgl. Arrow-Pratt-Maß.... mehr >

VWL (Entscheidungstheorie)