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Instrumentenvariable

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Ist in einem Regressionsmodell eine erklärende Variable mit dem Störterm korreliert, so bezeichnet man eine Variable, die stark mit dieser Variable korreliert (sog. Instrument-Relevanz) und gleichzeitig mit dem Störterm unkorreliert (sog. Instrument-Exogenität) ist, als Instrumentenvariable.

    Instrumentenvariablen werden im Rahmen der sog. Instrumentenvariablenschätzung (Instrumentenvariablenschätzer) benötigt. Die Instrument-Relevanz kann durch eine Regression der mit dem Störterm korrelierten erklärenden Variablen auf die Instrumente und die anderen exogenen Variablen der Regressionsbeziehung geprüft werden. Die Signifikanz der Instrumente in dieser Regression entscheidet über ihre Relevanz. Die Instrument-Exogenität wird i.d.R. mit dem sog. Sargan-Test geprüft.

    Mindmap Instrumentenvariable Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/instrumentenvariable-52075 node52075 Instrumentenvariable node44852 Regressionsmodell node52075->node44852 node52105 Sargan-Test node52075->node52105 node40299 Instrumentenvariablenschätzer node52075->node40299 node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node44852->node36085 node43164 Stationarität node44852->node43164 node29378 Autokorrelation node44852->node29378 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node36085->node52079 node52101 Residuen node52105->node52101 node52105->node52079 node52038 Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ... node52038->node52075 node52038->node52105 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52038->node52094 node36552 Variable endogene node52038->node36552 node52111 Störterm node52038->node52111 node41774 Lag node52038->node41774 node52079->node52075 node52079->node44852 node40299->node44852 node40299->node36085 node40299->node52111
    Mindmap Instrumentenvariable Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/instrumentenvariable-52075 node52075 Instrumentenvariable node44852 Regressionsmodell node52075->node44852 node52105 Sargan-Test node52075->node52105 node40299 Instrumentenvariablenschätzer node52075->node40299 node52038 Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ... node52038->node52075 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node52079->node52075

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