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Anderson-Hsiao-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Anderson und Hsiao (1982) vorgeschlagener Instrumentenvariablenschätzer für lineare dynamische Paneldaten- und Paneldatenmodelle bei denen die erklärte Variable (Variable, endogene) in verzögerter Form als erklärende Variable auftritt. Im Vergleich zum Arellano-Bond-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle weniger effizientes Verfahren, das aber leichter zu berechnen ist.

    Die Modellgleichung wird in ersten Differenzen geschätzt, um die Individualeffekte zu eliminieren. Als Instrumente (Instrumentenvariable) für die verzögerte differenzierte endogene Variable wird entweder die zweimal verzögerte endogene Niveauvariable oder die um zwei Perioden verzögerte erste Differenz verwendet. Das Schätzverfahren berücksichtigt nicht die differenzierte Struktur der Störterme. Voraussetzung für die Konsistenz der Schätzung ist, dass die Störterme in der Niveaugleichung keine Autokorrelation aufweisen.

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      Mindmap Anderson-Hsiao-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/anderson-hsiao-schaetzer-fuer-dynamische-paneldatenmodelle-52037 node52037 Anderson-Hsiao-Schätzer für dynamische ... node29378 Autokorrelation node52037->node29378 node36552 Variable endogene node52037->node36552 node52111 Störterm node52037->node52111 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52037->node52094 node52075 Instrumentenvariable node52037->node52075 node52038 Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ... node52037->node52038 node44852 Regressionsmodell node29378->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29378->node36085 node29378->node36552 node29378->node52111 node44852->node36552 node36085->node52111 node52111->node44852 node52094->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52094->node52059 node44629 ökonometrisches Modell node52094->node44629 node37396 Multikollinearität node52094->node37396 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node36552 node52050 Endogenität node52050->node36552 node52050->node52111 node52075->node44852 node52105 Sargan-Test node52075->node52105 node52038->node52075 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node52079->node52075
      Mindmap Anderson-Hsiao-Schätzer für dynamische Paneldatenmodelle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/anderson-hsiao-schaetzer-fuer-dynamische-paneldatenmodelle-52037 node52037 Anderson-Hsiao-Schätzer für dynamische ... node29378 Autokorrelation node52037->node29378 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52037->node52094 node36552 Variable endogene node52037->node36552 node52111 Störterm node52037->node52111 node52075 Instrumentenvariable node52037->node52075

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