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Autokorrelation

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    in einem Regressionsmodell für zeitlich geordnete Daten die Erscheinung, dass Störvariablen (Störterme) paarweise korreliert sind. Im Zeitreihenkontext kann dies z.B. bedeuten, dass der Störterm einer Periode linear vom Störterm der Vorperiode abhängt. Man spricht dann auch von Autokorrelation erster Ordnung. Bei Korrelation des Störterms einer Periode mit dem s Perioden zurückliegenden, spricht man von Autokorrelation s-ter Ordnung.

    Das Vorliegen von Autokorrelation stellt eine Verletzung der Annahmen des klassischen Modells der linearen Regression (Regression, lineare) dar und führt zu einem Effizienzverlust des OLS-Schätzers (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) und falsch ermittelten Standardfehlern, die Testentscheidungen mittels des t-Tests verfälschen. Zur Verzerrung des OLS-Schätzers kommt es, wenn Autokorrelation in einem Modell auftritt, in dem z.B. die verzögerte erklärte Variable (Variable, endogene) als erklärende Variable auftaucht. Die Existenz der Autokorrelation ist mittels diverser Autokorrelationstests statistisch prüfbar. Um den Folgen von Autokorrelation zu begegnen, bietet sich die Verwendung des GLS-Schätzers (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) oder von Newey-West-Standardfehlern an.
    Mindmap Autokorrelation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelation-29378 node29378 Autokorrelation node44852 Regressionsmodell node29378->node44852 node36552 Variable endogene node29378->node36552 node52111 Störterm node29378->node52111 node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node44852->node36085 node43164 Stationarität node44852->node43164 node44852->node36552 node31758->node36552 node36085->node29378 node36085->node52111 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node52050 Endogenität node52050->node36552 node52050->node52111 node52111->node44852 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52047->node29378 node52101 Residuen node52047->node52101 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node52047->node35055 node27694 Dickey-Fuller-Test node27694->node52047
    Mindmap Autokorrelation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelation-29378 node29378 Autokorrelation node44852 Regressionsmodell node29378->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29378->node36085 node36552 Variable endogene node29378->node36552 node52111 Störterm node29378->node52111 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52047->node29378

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