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Autokorrelation

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    in einem Regressionsmodell für zeitlich geordnete Daten die Erscheinung, dass Störvariablen (Störterme) paarweise korreliert sind. Im Zeitreihenkontext kann dies z.B. bedeuten, dass der Störterm einer Periode linear vom Störterm der Vorperiode abhängt. Man spricht dann auch von Autokorrelation erster Ordnung. Bei Korrelation des Störterms einer Periode mit dem s Perioden zurückliegenden, spricht man von Autokorrelation s-ter Ordnung.

    Das Vorliegen von Autokorrelation stellt eine Verletzung der Annahmen des klassischen Modells der linearen Regression (Regression, lineare) dar und führt zu einem Effizienzverlust des OLS-Schätzers (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) und falsch ermittelten Standardfehlern, die Testentscheidungen mittels des t-Tests verfälschen. Zur Verzerrung des OLS-Schätzers kommt es, wenn Autokorrelation in einem Modell auftritt, in dem z.B. die verzögerte erklärte Variable (Variable, endogene) als erklärende Variable auftaucht. Die Existenz der Autokorrelation ist mittels diverser Autokorrelationstests statistisch prüfbar. Um den Folgen von Autokorrelation zu begegnen, bietet sich die Verwendung des GLS-Schätzers (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) oder von Newey-West-Standardfehlern an.

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      Mindmap Autokorrelation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelation-29378 node29378 Autokorrelation node40877 Regression lineare node29378->node40877 node50433 t-Test node29378->node50433 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29378->node36085 node44852 Regressionsmodell node29378->node44852 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node29378->node52078 node52111 Störterm node29378->node52111 node40877->node36085 node34873 Variable exogene node40877->node34873 node40877->node44852 node36552 Variable endogene node40877->node36552 node50433->node36085 node44629 ökonometrisches Modell node50433->node44629 node50433->node52111 node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node52055 FGLS node52055->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node36085->node36006 node52053 Exogenität strikte node52053->node52111 node44852->node36552 node52078->node52111 node44629->node52111 node52111->node44852 node44865 Regressionsanalyse node44865->node44852 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node44852 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node44852 node36552->node29378
      Mindmap Autokorrelation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelation-29378 node29378 Autokorrelation node44852 Regressionsmodell node29378->node44852 node52111 Störterm node29378->node52111 node40877 Regression lineare node29378->node40877 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29378->node36085 node50433 t-Test node29378->node50433

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate
      Prof. Dr. Udo Kamps
      RWTH Aachen, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik
      Inhaber des Lehrstuhls für Statistik

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Springer Professional - Die Flatrate für Fachzeitschriften und Bücher
      Um den Umgang mit solchen autokorrelierten Störgrößen geht es in diesem Kapitel.
      Beginnend mit der empirischen Untersuchung ist zunächst das Untersuchungsvorgehen darzustellen. Hierzu werden die verschiedenen Zinskurven, Methoden zur Messung der Marktwertveränderung sowie die Haltedauern miteinander kombiniert, sodass sich 48 …

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