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Newey-West-Standardfehler

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Newey und West (1987) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die den Problemen der Autokorrelation und Heteroskedastizität Rechnung tragen.

    Da OLS-Schätzer im Fall von Autokorrelation und Heteroskedastizität nicht verzerrt sind und GLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) mit einer Reihe von Problemen verbunden sind, wird in der Praxis in großen Stichproben häufig auf Newey-West-Standardfehler zurückgegriffen. Sie ersetzen die bei diesen Verletzungen fehlerhaften OLS-Standardfehler, die unter Homoskedastizität und Absenz von Autokorrelation hergeleitet werden, und korrigieren damit verfälschte Testentscheidungen.

    Vgl. auch White-Standardfehler.

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      Mindmap Newey-West-Standardfehler Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/newey-west-standardfehler-52090 node52090 Newey-West-Standardfehler node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52090->node36085 node29378 Autokorrelation node52090->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52090->node32907 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52090->node52078 node52122 White-Standardfehler node52090->node52122 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378->node36085 node29378->node44852 node36552 Variable endogene node29378->node36552 node52111 Störterm node29378->node52111 node32907->node36085 node32907->node44852 node32907->node52111 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node32907 node52078->node36085 node52078->node44852 node52078->node29378 node52078->node32907 node52122->node36085 node52122->node29378 node52122->node32907
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