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Newey-West-Standardfehler

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    von Newey und West (1987) vorgeschlagene konsistente Schätzer der Standardfehler von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), die den Problemen der Autokorrelation und Heteroskedastizität Rechnung tragen.

    Da OLS-Schätzer im Fall von Autokorrelation und Heteroskedastizität nicht verzerrt sind und GLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) mit einer Reihe von Problemen verbunden sind, wird in der Praxis in großen Stichproben häufig auf Newey-West-Standardfehler zurückgegriffen. Sie ersetzen die bei diesen Verletzungen fehlerhaften OLS-Standardfehler, die unter Homoskedastizität und Absenz von Autokorrelation hergeleitet werden, und korrigieren damit verfälschte Testentscheidungen.

    Vgl. auch White-Standardfehler.

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      Mindmap "Newey-West-Standardfehler"

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      Newey-West-Standardfehler

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

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      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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