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Homoskedastizität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    für die Ableitung der stochastischen Eigenschaften von OLS-Schätzern (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) bedeutende Annahme gleicher Varianzen der Störterme für die verschiedenen Beobachtungen.

    Gegensatz: Heteroskedastizität.

    Vgl. auch Heteroskedastizitätstest.

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      Mindmap Homoskedastizität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/homoskedastizitaet-33553 node33553 Homoskedastizität node32907 Heteroskedastizität node33553->node32907 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node33553->node36085 node44852 Regressionsmodell node33553->node44852 node52111 Störterm node33553->node52111 node41677 Logit-Modell für binäre ... node41677->node32907 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52046->node33553 node52046->node52082 node52046->node32907 node52101 Residuen node52046->node52101 node44865 Regressionsanalyse node44865->node44852 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node44852 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node33553 node52070->node44852 node36552 Variable endogene node52090 Newey-West-Standardfehler node52090->node33553 node52090->node32907 node52091 Ordered Probit- und ... node52091->node32907 node32907->node44852 node36006 Einzelgleichungsmodell node36085->node36006 node52053 Exogenität strikte node52053->node52111 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node52111 node44629 ökonometrisches Modell node44629->node52111 node44852->node36552 node52111->node44852 node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node52055 FGLS node52055->node36085
      Mindmap Homoskedastizität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/homoskedastizitaet-33553 node33553 Homoskedastizität node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node33553->node36085 node52111 Störterm node33553->node52111 node32907 Heteroskedastizität node33553->node32907 node44852 Regressionsmodell node44852->node33553 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52046->node33553

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Sachgebiete