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Heteroskedastizität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    in einem Regressionsmodell die Erscheinung, dass die Störterme nicht alle die gleiche Varianz besitzen.

    Das Vorliegen von Heteroskedastizität stellt eine Verletzung der Annahmen des klassischen Modells der linearen Regression (Regression, lineare) dar und führt zu einem Effizienzverlust der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) und falsch ermittelten Standardfehlern, die dazu führen, dass Standardtests an Aussagekraft verlieren. Eine Verzerrung der OLS-Schätzer folgt nicht. Die Existenz von Heteroskedastizität ist mittels diverser Heteroskedastizitätstests statistisch prüfbar. Um den Folgen von Heteroskedastizität zu begegnen, bietet sich die Verwendung des GLS-Schätzers (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) oder von White-Standardfehlern an.

    Gegensatz: Homoskedastizität.

    Vgl. auch ARCH(p)-Modell, GARCH(p,q)-Modell.
    Mindmap Heteroskedastizität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/heteroskedastizitaet-32907 node32907 Heteroskedastizität node52111 Störterm node32907->node52111 node44852 Regressionsmodell node32907->node44852 node52101 Residuen node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52123->node32907 node52123->node52101 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52123->node36085 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52123->node52082 node52050 Endogenität node52050->node52111 node52111->node44852 node44629 ökonometrisches Modell node36552 Variable endogene node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node32907 node44596->node44629 node44596->node36552 node44596->node44852 node29378 Autokorrelation node44852->node29378 node43164 Stationarität node44852->node43164 node44852->node36085 node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node50522 Trend node50522->node36085 node29378->node52111 node29378->node36085 node36085->node32907 node36085->node52111
    Mindmap Heteroskedastizität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/heteroskedastizitaet-32907 node32907 Heteroskedastizität node44852 Regressionsmodell node32907->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node32907->node36085 node52111 Störterm node32907->node52111 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node32907 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52123->node32907

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