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Heteroskedastizität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    in einem Regressionsmodell die Erscheinung, dass die Störterme nicht alle die gleiche Varianz besitzen.

    Das Vorliegen von Heteroskedastizität stellt eine Verletzung der Annahmen des klassischen Modells der linearen Regression (Regression, lineare) dar und führt zu einem Effizienzverlust der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) und falsch ermittelten Standardfehlern, die dazu führen, dass Standardtests an Aussagekraft verlieren. Eine Verzerrung der OLS-Schätzer folgt nicht. Die Existenz von Heteroskedastizität ist mittels diverser Heteroskedastizitätstests statistisch prüfbar. Um den Folgen von Heteroskedastizität zu begegnen, bietet sich die Verwendung des GLS-Schätzers (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) oder von White-Standardfehlern an.

    Gegensatz: Homoskedastizität.

    Vgl. auch ARCH(p)-Modell, GARCH(p,q)-Modell.

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      Mindmap Heteroskedastizität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/heteroskedastizitaet-32907 node32907 Heteroskedastizität node44852 Regressionsmodell node32907->node44852 node52091 Ordered Probit- und ... node52091->node32907 node34873 Variable exogene node52091->node34873 node44629 ökonometrisches Modell node52091->node44629 node44596 Probit-Modell für binäre ... node52091->node44596 node36552 Variable endogene node52091->node36552 node52089 Momentenmethode verallgemeinerte node52089->node32907 node29378 Autokorrelation node52089->node29378 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node32907 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node32907 node36085->node52089 node52090 Newey-West-Standardfehler node52090->node32907 node52090->node52078 node52090->node29378 node52090->node36085 node44852->node36552 node41677 Logit-Modell für binäre ... node41677->node32907 node41677->node34873 node41677->node44629 node41677->node44596 node41677->node36552 node44865 Regressionsanalyse node44865->node44852 node44596->node32907 node44596->node44852 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node44852 node38921 Mehrgleichungsmodell node38921->node52089
      Mindmap Heteroskedastizität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/heteroskedastizitaet-32907 node32907 Heteroskedastizität node44852 Regressionsmodell node32907->node44852 node41677 Logit-Modell für binäre ... node41677->node32907 node52091 Ordered Probit- und ... node52091->node32907 node52090 Newey-West-Standardfehler node52090->node32907 node52089 Momentenmethode verallgemeinerte node52089->node32907

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Die Annahme 6 des klassischen Regressionsmodells (Abschnitt 2. 6.) besagte, daß die Varianz der Störvariablen Ui (i = 1, ..., n) gleich und konstant ist: Var (Ui) = σU2. Dies wurde als Homoskedastizität bezeichnet.
      Es bereitet formal keine großen Schwierigkeiten, die für die KQ-Methode fundamentale Voraussetzung (M 2) fallen zu lassen und nach einem neuen, allgemeineren Schätzverfahren zu suchen, das der allgemeinen Situation angemessen ist. Wir wollen also …
      Die Störvariablen u in einem linearen Einzelgleichungsmodell y = Xβ+u können jedoch nicht nur autokorreliert sein, sondern auch im Hinblick auf die Annahme bezüglich einer gleich grossen Varianz (Homoskedastizität) von den idealen Voraussetzungen …

      Sachgebiete