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GARCH(p,q)-Modell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition
    von Bollerslev (1986) vorgeschlagene Verallgemeinerung des ARCH(p)-Modells (engl. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, GARCH), bei dem neben dem autoregressiven Prozess (AR(p)-Prozess) noch q historische bedingte Varianzen des Störterms als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz des Störterms angenommen werden.

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      Mindmap GARCH(p,q)-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/garchpq-modell-35204 node35204 GARCH(p q)-Modell node52111 Störterm node35204->node52111 node27698 ARCH(p)-Modell node35204->node27698 node31612 AR(p)-Prozess node35204->node31612 node32907 Heteroskedastizität node35204->node32907 node54342 Impuls-Antwort-Folgen node54342->node31612 node52091 Ordered Probit- und ... node52091->node32907 node41677 Logit-Modell für binäre ... node41677->node32907 node52053 Exogenität strikte node52053->node52111 node44629 ökonometrisches Modell node44629->node52111 node44852 Regressionsmodell node52111->node44852 node54349 Dynamische makroökonomische Systeme node54349->node31612 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node27698->node52078 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node27698->node36085 node52039 ARCH-TEST node27698->node52039 node27698->node32907 node48778 Zeitreihenmodelle node48778->node31612 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node52078->node52111 node32907->node44852 node52090 Newey-West-Standardfehler node52090->node32907
      Mindmap GARCH(p,q)-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/garchpq-modell-35204 node35204 GARCH(p q)-Modell node27698 ARCH(p)-Modell node35204->node27698 node31612 AR(p)-Prozess node35204->node31612 node52111 Störterm node35204->node52111 node32907 Heteroskedastizität node32907->node35204

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Sachgebiete