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GARCH(p,q)-Modell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Bollerslev (1986) vorgeschlagene Verallgemeinerung des ARCH(p)-Modells (engl. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, GARCH), bei dem neben dem autoregressiven Prozess (AR(p)-Prozess) noch q historische bedingte Varianzen des Störterms als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz des Störterms angenommen werden.

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      Mindmap GARCH(p,q)-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/garchpq-modell-35204 node35204 GARCH(p q)-Modell node31612 AR(p)-Prozess node35204->node31612 node27698 ARCH(p)-Modell node35204->node27698 node32907 Heteroskedastizität node32907->node35204 node44852 Regressionsmodell node32907->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node32907->node36085 node52111 Störterm node32907->node52111 node36085->node52111 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node32907 node52111->node35204 node52111->node44852 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node29378 Autokorrelation node29378->node52111 node52050 Endogenität node52050->node52111 node27698->node32907 node27698->node36085 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node27698->node52078
      Mindmap GARCH(p,q)-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/garchpq-modell-35204 node35204 GARCH(p q)-Modell node31612 AR(p)-Prozess node35204->node31612 node52111 Störterm node35204->node52111 node27698 ARCH(p)-Modell node35204->node27698 node32907 Heteroskedastizität node32907->node35204

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