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GARCH(p,q)-Modell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Bollerslev (1986) vorgeschlagene Verallgemeinerung des ARCH(p)-Modells (engl. Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, GARCH), bei dem neben dem autoregressiven Prozess (AR(p)-Prozess) noch q historische bedingte Varianzen des Störterms als Erklärung für den Verlauf der bedingten Varianz des Störterms angenommen werden.

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      Mindmap GARCH(p,q)-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/garchpq-modell-35204 node35204 GARCH(p q)-Modell node31612 AR(p)-Prozess node35204->node31612 node27698 ARCH(p)-Modell node35204->node27698 node32907 Heteroskedastizität node32907->node35204 node44852 Regressionsmodell node32907->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node32907->node36085 node52111 Störterm node32907->node52111 node36085->node52111 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node32907 node52111->node35204 node52111->node44852 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node29378 Autokorrelation node29378->node52111 node52050 Endogenität node52050->node52111 node27698->node32907 node27698->node36085 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node27698->node52078
      Mindmap GARCH(p,q)-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/garchpq-modell-35204 node35204 GARCH(p q)-Modell node31612 AR(p)-Prozess node35204->node31612 node52111 Störterm node35204->node52111 node27698 ARCH(p)-Modell node35204->node27698 node32907 Heteroskedastizität node32907->node35204

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      Sachgebiete

      GARCH(p,q)-Modell

      ist im Lexikon folgenden Sachgebieten zugeordnet:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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