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weißes Rauschen

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    elementarer stochastischer Prozess, der allen Zeitreihenmodellen und auch den Störtermen in den ökonometrischen Modellen zugrunde liegt. Realisationen von weißem Rauschen haben einen Erwartungswert von null, eine endliche und konstante Varianz und die Autokovarianzen sind gleich null. Die Annahme der Normalverteilung ist keine Voraussetzung für weißes Rauschen.

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      Mindmap weißes Rauschen Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/weisses-rauschen-50294 node50294 weißes Rauschen node52111 Störterm node50294->node52111 node44629 ökonometrisches Modell node50294->node44629 node53626 DSGE-Modelle node31612 AR(p)-Prozess node53626->node31612 node52040 Autokorrelationsfunktion node41768 MA(q)-Prozess node52040->node41768 node43164 Stationarität node41768->node50294 node41768->node43164 node52050 Endogenität node52050->node52111 node44852 Regressionsmodell node52111->node44852 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node31612->node50294 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node50294 node36085->node52111 node36085->node44852 node42346 Ökonometrie node36552 Variable endogene node36552->node44629 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node30636 Daten node30636->node44629 node44629->node42346 node44629->node52094 node29378 Autokorrelation node29378->node52111 node29378->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node50522 Trend node50522->node36085 node48778 Zeitreihenmodelle node48778->node50294 node48778->node41768
      Mindmap weißes Rauschen Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/weisses-rauschen-50294 node50294 weißes Rauschen node44629 ökonometrisches Modell node50294->node44629 node52111 Störterm node50294->node52111 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node50294 node31612 AR(p)-Prozess node31612->node50294 node41768 MA(q)-Prozess node41768->node50294

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