KPSS-Stationaritätstest
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von Kwiatkowski, Phillips, Schmidt und Shin (1992) vorgeschlagener Einheitswurzeltest, der anders als die Mehrheit anderer Testverfahren Stationarität als Null- und nicht als Alternativhypothese aufweist.
Dieser Test wurde entwickelt, da klassische Testverfahren die Nullhypothese der Nicht-Stationarität (bzw. einer Einheitswurzel) nicht ablehnen, solange es nicht starke Indizien gegen ihre Gültigkeit gibt und daher gewöhnlich auf Nicht-Stationarität schließen. Kwiatkowski, Phillips, Schmidt und Shin (1992) modellieren eine Zeitreihe als die Summe aus einem deterministischen Trend, einem Random Walk und einem weißen Rauschen und testen dann unter Verwendung spezieller kritischer Werte, ob der Random Walk eine Varianz von null aufweist.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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