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Random Walk

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    nicht stationärer AR(1)-Prozess (Stationarität, AR(p)-Prozess), bei dem die Realisation im Zeitpunkt t gleich der Realisation im Zeitpunkt t–1 plus eines weißen Rauschens ist.

    Vgl. auch Drift.
    Mindmap Random Walk Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/random-walk-45066 node45066 Random Walk node34334 Drift node45066->node34334 node31612 AR(p)-Prozess node45066->node31612 node41774 Lag node50522 Trend node34334->node50522 node43164 Stationarität node34334->node43164 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node50294 weißes Rauschen node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node31612->node34334 node31612->node50294 node43498 Prognose node43498->node50522 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node45066 node36552 Variable endogene node31758->node36552 node52101 Residuen node31758->node52101 node31758->node43164 node44852 Regressionsmodell node31758->node44852 node54132 Schwarmintelligenz node54132->node50522 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node50522->node45066 node50522->node36085 node50522->node43164 node43164->node45066 node43164->node41774 node44852->node43164
    Mindmap Random Walk Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/random-walk-45066 node45066 Random Walk node43164 Stationarität node45066->node43164 node31612 AR(p)-Prozess node45066->node31612 node34334 Drift node45066->node34334 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node45066 node50522 Trend node50522->node45066

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