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Drift

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Konstante, die ein nicht stationärer (Stationarität) stochastischer Prozess enthält.

    Wird z.B. ein Random Walk Xt = Xt–1 + εt, um eine Konstante bzw. den Drift d ≠ 0 ergänzt, so ergibt sich ein sog. Random Walk mit Drift Xt = d + Xt–1 + εt. Man sagt dann auch, der Random Walk besitzt einen stochastischen Trend.
    Mindmap Drift Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/drift-34334 node34334 Drift node50522 Trend node34334->node50522 node45066 Random Walk node34334->node45066 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node50522->node36085 node43164 Stationarität node50522->node43164 node50522->node45066 node54132 Schwarmintelligenz node54132->node50522 node43498 Prognose node43498->node50522 node43164->node34334 node41774 Lag node43164->node41774 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node43164 node31758->node45066 node44852 Regressionsmodell node44852->node43164 node31612 AR(p)-Prozess node31612->node34334 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node45066->node43164 node45066->node31612
    Mindmap Drift Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/drift-34334 node34334 Drift node50522 Trend node34334->node50522 node43164 Stationarität node34334->node43164 node45066 Random Walk node34334->node45066 node31612 AR(p)-Prozess node31612->node34334

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