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Revision von Drift vom 19.02.2018 - 16:03

Drift

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Konstante, die ein nicht stationärer (Stationarität) stochastischer Prozess enthält.

    Wird z.B. ein Random Walk Xt = Xt–1 + εt, um eine Konstante bzw. den Drift d ≠ 0 ergänzt, so ergibt sich ein sog. Random Walk mit Drift Xt = d + Xt–1 + εt. Man sagt dann auch, der Random Walk besitzt einen stochastischen Trend.

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