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DSGE-Modelle

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    a) Charakterisierung: Es handelt sich hierbei um dynamische stochastische allgemeine Gleichgewichtsmodelle (Dynamic Stochastic General Equilibrium Models), die vollständig mikrofundiert sind, d.h. aus intertemporalen Optimierungsansätzen eines repräsentativen Haushalts und einer repräsentativen Unternehmung abgeleitet werden. Dabei wird - entsprechend der neoklassischen Gleichgewichtstheorie (Neue Klassische Makroökonomik) - das Prinzip des allgemeinen Gleichgewichts auf allen Märkten betont. Ein Handel zu falschen (nicht-markträumenden) Preisen - was ein charakteristisches Kennzeichen der Neokeynesianischen Theorie ist - ist in diesen Ansätzen nicht vorgesehen. Durch die Berücksichtigung stochastischer Schocks (wie z.B. Technologieschocks), die einem autoregressiven Prozess erster Ordnung folgen, handelt es sich um stochastische Gleichgewichtsmodelle. Dadurch wird in diesen Modellen eine exogene Dynamik erzeugt, während eine endogene (intrinsische) Dynamik durch das intertemporale Konsumglättungsverhalten der Haushalte (Euler-Gleichung des Konsums), aber auch durch die Berücksichtigung des Kapitalwachstums, hervorgerufen wird.

    b) Ausprägungen: Die bekantesten DSGE-Modelle sind die Gleichgewichtsmodelle der realen Konjunkturtheorie (Real-Business-Cycle-Modelle, RBC-Modelle) und die dynamischen Gleichgewichtsmodelle der Neukeynesianischen Makroökonomik (Neukeynesianische Makroökonomik, dynamisches Grundmodell). Während Modelle der realen Konjunkturtheorie der Neuen Klassischen Makroökonomik zugeordnet sind und von völliger Preis- und Lohnflexibilität ausgehen, berücksichtigen neukeynesianische DSGE-Modelle nominale Rigiditäten auf Güter- und/oder Faktormärkten. Bei Zugrundelegung der Modellwelt der monopolistischen Konkurrenz ist die Preisbildung auf diesen Märkten Friktionen unterworfen, sodass sich als Resultat eine vorausschauende Inflationsgleichung vom Phillips-Kurven-Typ (Phillips-Kurve) ergibt, die von den zukünftig erwarteten Grenzkosten bzw. der Outputlücke abhängig ist. Während in RBC-Modellen die Neutralität des Geldes gilt und Konjunkturschwankungen nur durch reale Schocks (insbesondere temporäre Technologieschocks) erzeugt werden, kann in neukeynesianischen dynamischen allgemeinen Gleichgewichtsmodellen eine zyklische Dynamik auch durch monetäre Störungen (insbesondere Zinsschocks) hervorgerufen werden. Dabei werden hybride IS-Gleichungen und Phillips-Kurven verwendet, in denen die Erwartungen der privaten Haushalte bzw. Unternehmen sowohl vorausschauend als auch zurückblickend sind, wodurch eine intrinsische Dynamik erzeugt wird.

    Vgl. zugehöriger Schwerpunktbeitrag Makroökonomik.

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Hans-Werner Wohltmann
      Universität Kiel,
      Institut für Volkswirtschaftslehre
      Lehrstuhlinhaber

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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