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Wald-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    asymptotische Testprozedur, die bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des nicht restringierten Modells. Dies ist die am meisten genutzte Testprozedur, v.a. wenn die Schätzungen nicht auf der Maximum-Likelihood Methode beruhen. Der Wald Test kann als Verallgemeinerung des t-Tests zur Überprüfung von Hypothesen bez. der Regressionsparameter aufgefasst werden.

    Andere Testprinzipien sind der Likelihood-Ratio-Test und Lagrange-Multiplier-Test.

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      Mindmap Wald-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wald-test-47591 node47591 Wald-Test node50433 t-Test node47591->node50433 node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591->node52083 node44629 ökonometrisches Modell node50433->node44629 node52111 Störterm node50433->node52111 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node50433->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node50433 node39155 Maximum-Likelihood-Methode node52083->node39155 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52083->node52082 node52082->node47591 node40877 Regression lineare node52082->node40877 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node52082->node52047 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082->node52046 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52123 node52060 Granger-Kausalität node52060->node47591 node52056 F-Test für das ... node52060->node52056
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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Three commonly considered methods for forming approximate (large-sample) tests of a simple null hypothesis are: (a) the likelihood ratio test, (b) the Wald “linearization” test, and (c) a quadratic scores test due to Rao. In the context of testing …
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