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Wald-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    asymptotische Testprozedur, die bei Richtigkeit der Nullhypothese Chi-Quadrat verteilt ist, wobei die Freiheitsgrade der Anzahl der Restriktionen entsprechen. Die auf diesem Prinzip beruhenden Tests erfordern nur die Schätzung des nicht restringierten Modells. Dies ist die am meisten genutzte Testprozedur, v.a. wenn die Schätzungen nicht auf der Maximum-Likelihood Methode beruhen. Der Wald Test kann als Verallgemeinerung des t-Tests zur Überprüfung von Hypothesen bez. der Regressionsparameter aufgefasst werden.

    Andere Testprinzipien sind der Likelihood-Ratio-Test und Lagrange-Multiplier-Test.
    Mindmap Wald-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wald-test-47591 node47591 Wald-Test node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591->node52083 node50433 t-Test node47591->node50433 node52060 Granger-Kausalität node52060->node47591 node52056 F-Test für das ... node52060->node52056 node52056->node50433 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52083->node52082 node39155 Maximum-Likelihood-Methode node52083->node39155 node52082->node47591 node52123 White-Heteroskedastizitätstest node52082->node52123 node52046 Breusch-Pagan-Heteroskedastizitätstest node52082->node52046 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node50433->node36085 node44852 Regressionsmodell node44852->node50433 node29378 Autokorrelation node29378->node50433
    Mindmap Wald-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/wald-test-47591 node47591 Wald-Test node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591->node52083 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node47591->node52082 node50433 t-Test node47591->node50433 node52060 Granger-Kausalität node52060->node47591

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