Granger-Kausalität

von Granger (1969) vorgeschlagene spezielle Kausalitätsdefinition, nach der eine Variable X für eine Variable Y "Granger-kausal" ist, wenn die Erklärung von Y_t nach Berücksichtigung einer bestimmten Anzahl s von verzögerten Variablen Y_t-1,…,Y_t-s durch Hinzufügen verzögerter Werte von X verbessert werden kann.

Zum Test auf Granger-Kausalität wird ein Modell Y_t = β₀ + β₁Y_t-1 + … + β₁Y_t-s + α₁X_t-1 + … + α₁X_t-s + ε_t geschätzt. Für ein solches kann dann die Nullhypothese H₀: α₁ = … = α_s = 0 mittels eines F-Tests für das multiple Regressionsmodell oder Wald-Tests geprüft werden, wobei der Wald-Test in der Praxis bevorzugt wird. Kann H₀ abgelehnt werden, ist X "Granger-kausal" für Y.