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Granger-Kausalität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Granger (1969) vorgeschlagene spezielle Kausalitätsdefinition, nach der eine Variable X für eine Variable Y "Granger-kausal" ist, wenn die Erklärung von Yt nach Berücksichtigung einer bestimmten Anzahl s von verzögerten Variablen Yt-1,…,Yt-s durch Hinzufügen verzögerter Werte von X verbessert werden kann.

    Zum Test auf Granger-Kausalität wird ein Modell Yt = β0 + β1Yt-1 + … + β1Yt-s + α1Xt-1 + … + α1Xt-s + εt geschätzt. Für ein solches kann dann die Nullhypothese H0: α1 = … = αs = 0 mittels eines F-Tests für das multiple Regressionsmodell oder Wald-Tests geprüft werden, wobei der Wald-Test in der Praxis bevorzugt wird. Kann H0 abgelehnt werden, ist X "Granger-kausal" für Y.

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      Mindmap Granger-Kausalität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/granger-kausalitaet-52060 node52060 Granger-Kausalität node52056 F-Test für das ... node52060->node52056 node47591 Wald-Test node52060->node47591 node50433 t-Test node52056->node50433 node36006 Einzelgleichungsmodell node52056->node36006 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52056->node36085 node52101 Residuen node52056->node52101 node47591->node50433 node52083 Likelihood-Ratio-Test node47591->node52083 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node47591->node52082
      Mindmap Granger-Kausalität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/granger-kausalitaet-52060 node52060 Granger-Kausalität node52056 F-Test für das ... node52060->node52056 node47591 Wald-Test node52060->node47591

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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