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Paneldaten und Paneldatenmodelle

Definition

Paneldaten haben sowohl eine Zeitreihen- als auch eine Querschnittsdimension, wobei die gleichen ökonomischen Einheiten (Individuen, Unternehmen, Länder) über mehrere Zeitperioden beobachtet werden. Meistens ist die Anzahl der Individuen (i=1,…,N) weitaus größer als die Zeitdimension (t=1,...,T). Ökonometrische Modelle, die den Panelcharakter der Daten berücksichtigen, bezeichnet man als Paneldatenmodelle.

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Bei der ökonometrischen Modellierung geht man davon aus, dass die Daten in gewisser Weise gepoolt werden können. Der einfachste Fall eines linearen Paneldatenmodells ist durch yi,t = β'xi,t + αi + εi,t gegeben, wobei εi,t einen unabhängig und identisch verteilten Störterm darstellt. Hier wird angenommen, dass die zu den exogenen Variablen x gehörenden Steigungsparameter β für alle Individuen i identisch sind (häufigste Annahme für die Poolbarkeit). Die Heterogenität der Individuen kommt in den unbeobachteten Individualeffekten αi zum Ausdruck. Darin sind alle unbeobachtbaren individuenspezifischen Einflussfaktoren enthalten, die zeitinvariant sind. Je nachdem welche Eigenschaften bezügl. der Individualeffekte unterstellt werden, ergeben sich unterschiedliche Paneldatenmodelle (Fixed-Effects-Modell bzw. Random-Effects-Modell). Existieren keine Individualeffekte, so könnte man die Gleichung auch mit OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) schätzen. In diesem Fall führt man einen sog. Simple-Pooling-Ansatz durch, da man mögliche Heterogenitäten vernachlässigt. Weiterführende Panelmethoden lassen auch individuenspezifische Steigungsparameter (Random-Coefficient-Modell) zu.

    Vorteile von Paneldaten:
    (1) Im Gegensatz zu Querschnittsdaten ermöglichen sie trotz unbeobachteter Heterogenität αi der Untersuchungseinheiten konsistente Schätzungen. Die Vernachlässigung der Individualeffekte führt sonst häufig zu verzerrten Schätzungen.
    (2) Paneldaten erlauben die Analyse von dynamischen Anpassungsprozessen und Wirkungsverzögerungen.
    (3) Paneldaten weisen eine größere Variabililtät der Daten auf, indem sie Zeitreihen- und Querschnittsinformationen kombinieren, und vermeiden somit das häufig reinen Zeitreihenanalysen immanente Problem der Multikollinearität. Die Schätzungen weisen eine größere Präzision auf.
    (4) Paneldaten erlauben Phänomene zu untersuchen, die mit reinen Zeitreihen- oder Querschnittsdaten nicht untersucht werden können. So sagt z.B. die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Arbeitslosenquote nichts über die individuelle Betroffenheit aus. Bei einer Arbeitslosenquote von 10 Prozent in zwei aufeinander folgenden Jahren könnten im einen Extremfall in beiden Jahren jeweils dieselben Personen, im anderen Extremfall aber ganz unterschiedliche Personen betroffen sein.

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      Mindmap Paneldaten und Paneldatenmodelle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/paneldaten-und-paneldatenmodelle-52094 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node44629 ökonometrisches Modell node52094->node44629 node37396 Multikollinearität node52094->node37396 node52059 Fixed-Effects-Modell node52094->node52059 node42346 Ökonometrie node44629->node42346 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node36006 Einzelgleichungsmodell node37396->node36006 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node37396->node36085 node36552 Variable endogene node36552->node44629 node30636 Daten node30636->node44629 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52097 Random-Effects-Modell node52059->node52097 node52059->node36085 node44852 Regressionsmodell node44852->node37396 node50522 Trend node50522->node36085 node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52094 node52063->node52059 node52097->node52094 node52097->node52078 node52065 Hausman-Test node52097->node52065 node36085->node52094 node36085->node44852
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