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Koyck-Transformation

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Koyck (1954) vorgeschlagene Methode zur Lösung der auftretenden Multikollinearität bei der Schätzung von Modellen mit verteilten Lags (Lag-Modell) der Form Yt = α0 + β0Xt + β1Xt-1 + … + βsXt-s + εt. Dabei werden unter speziellen Modellannahmen die verzögerten erklärenden Variablen Xt-1, …, Xt-s durch die verzögerte zu erklärende Variable Yt-1 ersetzt. Bei der Koyck-Transformation ergeben sich jedoch Probleme, weil die verzögerte erklärte Variable dann mit dem Störterm korreliert ist, was zu inkonsistenten OLS-Schätzungen führt.

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      Mindmap Koyck-Transformation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/koyck-transformation-41091 node41091 Koyck-Transformation node37396 Multikollinearität node41091->node37396 node37274 Lag-Modell node41091->node37274 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node37396->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node37396->node36006 node44852 Regressionsmodell node44852->node37396 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52094->node37396 node36552 Variable endogene node37274->node36552 node34873 Variable exogene node37274->node34873 node44629 ökonometrisches Modell node37274->node44629 node52110 statisches Modell node37274->node52110
      Mindmap Koyck-Transformation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/koyck-transformation-41091 node41091 Koyck-Transformation node37396 Multikollinearität node41091->node37396 node37274 Lag-Modell node41091->node37274

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