Lag-Modell
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dynamisches Modell; ökonometrisches Modell, das um eine oder mehrere Perioden verzögerte unabhängige Variablen (Variable, exogene) oder abhängige Variablen (Variable, endogene) als erklärende Variablen enthält.
Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie führt häufig zu dynamischen Modellen, die ökonometrisch durch Lag-Modelle abgebildet werden. Dazu zählen u.a. Anpassungs- und Erwartungsmodelle mit verteilten Verzögerungen der exogenen Variablen oder dynamischen Gleichungssystemen. Die Verwendung der üblichen ökonometrischen Methoden zur Schätzung der Parameter der Lag-Modelle ist vielfach entweder nicht möglich oder induziert nicht wünschenswerte Eigenschaften der Schätzfunktionen. Abhilfe schafft u.U. eine parametrische Spezifikation wie z.B. die Koyck-Transformation oder die Verwendung komplexer Schätzalgorithmen (z.B. Nonlinear Least Squares, NLS).
Gegensatz: statisches Modell.
Die wirtschaftswissenschaftliche Theorie führt häufig zu dynamischen Modellen, die ökonometrisch durch Lag-Modelle abgebildet werden. Dazu zählen u.a. Anpassungs- und Erwartungsmodelle mit verteilten Verzögerungen der exogenen Variablen oder dynamischen Gleichungssystemen. Die Verwendung der üblichen ökonometrischen Methoden zur Schätzung der Parameter der Lag-Modelle ist vielfach entweder nicht möglich oder induziert nicht wünschenswerte Eigenschaften der Schätzfunktionen. Abhilfe schafft u.U. eine parametrische Spezifikation wie z.B. die Koyck-Transformation oder die Verwendung komplexer Schätzalgorithmen (z.B. Nonlinear Least Squares, NLS).
Gegensatz: statisches Modell.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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