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Multikollinearität

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Kollinearität; in der Regressionsanalyse die Erscheinung, dass die erklärenden Variablen einer zu schätzenden Regressionsbeziehung  mehr oder minder korreliert sind. Der Einsatz der klassischen Schätzverfahren ist bei Multikollinearität zwar nicht gefährdet, es ergeben sich jedoch u.U. bei der Schätzung numerische Probleme (Unmöglichkeit der OLS-Schätzung - Kleinstquadratemethode, gewöhnliche - wenn eine erklärende Variable eine Linearkombination einer oder mehrerer anderer ist). Bei einem linearen Einzelgleichungsmodell behält zwar der OLS-Schätzer seine stochastischen Eigenschaften, die Multikollinearität führt jedoch u.U. zu sehr großen Varianzen und damit zu wenig verlässlichen Schätzwerten. Deshalb wird in solchen Fällen auch gelegentlich die Verwendung verzerrter statt erwartungstreuer Schätzer vorgeschlagen. Die Anwendung solcher Schätzer verursacht jedoch anderweitige Probleme.

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      Mindmap Multikollinearität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/multikollinearitaet-37396 node37396 Multikollinearität node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node37396->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node37396->node36006 node37345 Kollinearität node37345->node37396 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44852 Regressionsmodell node44596->node44852 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node44852 node36552 Variable endogene node44852->node37396 node44852->node36552 node37274 Lag-Modell node41091 Koyck-Transformation node41091->node37396 node41091->node37274 node52056 F-Test für das ... node52056->node36006 node36085->node36006 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node36006 node28967 Chow-Test node28967->node36006 node44629 ökonometrisches Modell node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node52055 FGLS node52055->node36085 node36006->node44629 node44865 Regressionsanalyse node44865->node44852
      Mindmap Multikollinearität Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/multikollinearitaet-37396 node37396 Multikollinearität node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node37396->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node37396->node36006 node37345 Kollinearität node37345->node37396 node41091 Koyck-Transformation node41091->node37396 node44852 Regressionsmodell node44852->node37396

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate
      Prof. Dr. Udo Kamps
      RWTH Aachen, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik
      Inhaber des Lehrstuhls für Statistik

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Der Beitrag befaßt sich mit einem speziellen Problem der empirischen Marktmodellierung, nämlich inwieweit Multikollinearität einen störenden Einfluß auf die Ermittlung von Strukturaussagen im Rahmen von Marketing-Mix-Reaktionsfunktionen ausübt und …

      Sachgebiete