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Random-Effects-Modell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Im Gegensatz zum Fixed-Effects-Modell konditioniert man bei der Schätzung nicht auf die unbeobachteten individuenspezifischen Einflussfaktoren (Paneldaten und Paneldatenmodelle). Aufgrund der unbeobachteten Individualeffekte erhält man nun den zusammengesetzten Störterm αi + εi,t und führt eine entsprechende GLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) durch.

    Der GLS-Schätzer ist in diesem Fall ein matrixgewichteter Durchschnitt des Between- und Within-Schätzers. Der große Nachteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Einflussfaktoren xi,t nun strikt exogen in Bezug auf die εi,t und die unbeobachteten Individualeffekte αi sein müssen. Die Individualeffekte dürfen also nicht mit den im Modell enthaltenen Einflussfaktoren korreliert sein. Allerdings kommt es nicht zu einem Verlust an Freiheitsgraden wie beim Fixed-Effects-Modell. Sind die Annahmen des Random-Effects-Modells erfüllt, so ist der Random-Effects-Schätzer effizient und konsistent, wogegen der Fixed-Effects-Schätzer nur konsistent ist (Hausman-Test). Außerdem kann beim Random-Effects-Modell der Einfluss von zeitinvarianten Erklärungsvariablen geschätzt werden.
    Mindmap Random-Effects-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/random-effects-modell-52097 node52097 Random-Effects-Modell node52059 Fixed-Effects-Modell node52097->node52059 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52097->node52078 node52065 Hausman-Test node52097->node52065 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52059->node36085 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52059->node52094 node36085->node52065 node52094->node52097 node52094->node36085 node44629 ökonometrisches Modell node52094->node44629 node37396 Multikollinearität node52094->node37396 node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52097 node52063->node52059 node52063->node52094 node52063->node52065 node52078->node36085 node44852 Regressionsmodell node52078->node44852 node29378 Autokorrelation node52078->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52078->node32907 node52066 Hausman-Wu-Exogenitätstest node52066->node52065
    Mindmap Random-Effects-Modell Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/random-effects-modell-52097 node52097 Random-Effects-Modell node52059 Fixed-Effects-Modell node52097->node52059 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52097->node52094 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52097->node52078 node52065 Hausman-Test node52097->node52065 node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52097

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