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Hausman-Wu-Exogenitätstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Exogenität der Regressoren ist eine wichtige Voraussetzung für die Konsistenz der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche). Dies zu testen, ist das Anliegen dieses von Hausman (1978) und Wu (1973) vorgeschlagenen Testverfahrens. Hierbei handelt es sich um einen Hausman-Test, der die Instrumentenvariablenschätzer der Parameter mit den OLS-Schätzern vergleicht. Sind die erklärenden Variablen exogen, so sind beide Schätzer konsistent und die Differenz der mit den beiden Methoden geschätzten Parameter ist nahe bei null zu erwarten.

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      Mindmap Hausman-Wu-Exogenitätstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hausman-wu-exogenitaetstest-52066 node52066 Hausman-Wu-Exogenitätstest node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52066->node36085 node52052 Exogenität node52066->node52052 node52065 Hausman-Test node52066->node52065 node40299 Instrumentenvariablenschätzer node52066->node40299 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node36085->node52065 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52052->node44852 node52050 Endogenität node52052->node52050 node34873 Variable exogene node52052->node34873 node52111 Störterm node52052->node52111 node52097 Random-Effects-Modell node52097->node52065 node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52065 node40299->node36085 node40299->node44852 node40299->node52111 node52075 Instrumentenvariable node40299->node52075
      Mindmap Hausman-Wu-Exogenitätstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hausman-wu-exogenitaetstest-52066 node52066 Hausman-Wu-Exogenitätstest node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52066->node36085 node52052 Exogenität node52066->node52052 node52065 Hausman-Test node52066->node52065 node40299 Instrumentenvariablenschätzer node52066->node40299

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