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Hausman-Wu-Exogenitätstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Exogenität der Regressoren ist eine wichtige Voraussetzung für die Konsistenz der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche). Dies zu testen, ist das Anliegen dieses von Hausman (1978) und Wu (1973) vorgeschlagenen Testverfahrens. Hierbei handelt es sich um einen Hausman-Test, der die Instrumentenvariablenschätzer der Parameter mit den OLS-Schätzern vergleicht. Sind die erklärenden Variablen exogen, so sind beide Schätzer konsistent und die Differenz der mit den beiden Methoden geschätzten Parameter ist nahe bei null zu erwarten.

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      Mindmap Hausman-Wu-Exogenitätstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hausman-wu-exogenitaetstest-52066 node52066 Hausman-Wu-Exogenitätstest node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52066->node36085 node52052 Exogenität node52066->node52052 node52065 Hausman-Test node52066->node52065 node40299 Instrumentenvariablenschätzer node52066->node40299 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node36085->node52065 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52052->node44852 node52050 Endogenität node52052->node52050 node34873 Variable exogene node52052->node34873 node52111 Störterm node52052->node52111 node52097 Random-Effects-Modell node52097->node52065 node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52065 node42556 Spezifikationsfehlertest node42556->node52065 node40299->node36085 node40299->node44852 node40299->node52111 node52075 Instrumentenvariable node40299->node52075
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      Hausman-Wu-Exogenitätstest

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      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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