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F-Test auf fixe Effekte bei Paneldatenmodellen

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Test für Paneldatenmodelle (Paneldaten und Paneldatenmodelle), der bei Fixed-Effects-Modellen zum Einsatz kommt. Er testet die Nullhypothese, dass die konstanten Terme aller Individuen identisch sind, d.h. es gibt keine Individualeffekte. Die Vorgehensweise entspricht derjenigen eines gewöhnlichen F-Tests für das multiple Regressionsmodell, wobei es sich bei der restringierten um die gepoolte OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) und bei der unrestringierten um die LSDV-Schätzung (Fixed-Effects-Modell) handelt.

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    Mindmap "F-Test auf fixe Effekte bei Paneldatenmodellen"

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    Mindmap F-Test auf fixe Effekte bei Paneldatenmodellen Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/f-test-auf-fixe-effekte-bei-paneldatenmodellen-52057 node52057 F-Test auf fixe ... node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52057->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52057->node52059 node52056 F-Test für das ... node52057->node52056 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52057->node52094

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