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Einheitswurzeltest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Ein AR(p)-Prozess ist dann stationär (Stationarität), wenn die Wurzeln seines charakteristischen Polynoms, d.h. des Polynoms, das durch die p Gewichtungsfaktoren plus eins gegeben ist, alle außerhalb des Einheitskreises liegen. Liegen die Wurzeln des charakteristischen Polynoms innerhalb oder auf dem Einheitskreis, so ist der Prozess nicht stationär. Problematisch ist es, wenn Wurzeln des charakteristischen Polynoms nahe bei eins liegen, weil dann der Entscheid, ob ein Prozess stationär ist oder nicht, schwer zu treffen ist. Zu diesem Zweck wurden Einheitswurzeltests entwickelt. Am gebräuchlichsten sind dabei der Dickey-Fuller-Test und der KPSS-Stationaritätstest.

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      Mindmap Einheitswurzeltest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/einheitswurzeltest-32839 node32839 Einheitswurzeltest node52081 KPSS-Stationaritätstest node32839->node52081 node27694 Dickey-Fuller-Test node32839->node27694 node31612 AR(p)-Prozess node32839->node31612 node43164 Stationarität node32839->node43164 node50522 Trend node50522->node43164 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node52114->node32839 node52114->node50522 node49715 Zeitreihe node52114->node49715 node52114->node43164 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52114->node36085 node45066 Random Walk node52081->node50522 node52081->node45066 node50294 weißes Rauschen node52081->node50294 node52049 Differenz node27694->node52049 node27694->node49715 node27694->node43164 node52040 Autokorrelationsfunktion node52040->node43164 node31612->node50294 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node43164 node43164->node49715 node54342 Impuls-Antwort-Folgen node54342->node31612 node54349 Dynamische makroökonomische Systeme node54349->node31612 node48778 Zeitreihenmodelle node48778->node31612
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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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