Einheitswurzeltest

Ein AR(p)-Prozess ist dann stationär (Stationarität), wenn die Wurzeln seines charakteristischen Polynoms, d.h. des Polynoms, das durch die p Gewichtungsfaktoren plus eins gegeben ist, alle außerhalb des Einheitskreises liegen. Liegen die Wurzeln des charakteristischen Polynoms innerhalb oder auf dem Einheitskreis, so ist der Prozess nicht stationär. Problematisch ist es, wenn Wurzeln des charakteristischen Polynoms nahe bei eins liegen, weil dann der Entscheid, ob ein Prozess stationär ist oder nicht, schwer zu treffen ist. Zu diesem Zweck wurden Einheitswurzeltests entwickelt. Am gebräuchlichsten sind dabei der Dickey-Fuller-Test und der KPSS-Stationaritätstest.