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Einheitswurzeltest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Ein AR(p)-Prozess ist dann stationär (Stationarität), wenn die Wurzeln seines charakteristischen Polynoms, d.h. des Polynoms, das durch die p Gewichtungsfaktoren plus eins gegeben ist, alle außerhalb des Einheitskreises liegen. Liegen die Wurzeln des charakteristischen Polynoms innerhalb oder auf dem Einheitskreis, so ist der Prozess nicht stationär. Problematisch ist es, wenn Wurzeln des charakteristischen Polynoms nahe bei eins liegen, weil dann der Entscheid, ob ein Prozess stationär ist oder nicht, schwer zu treffen ist. Zu diesem Zweck wurden Einheitswurzeltests entwickelt. Am gebräuchlichsten sind dabei der Dickey-Fuller-Test und der KPSS-Stationaritätstest.

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      Mindmap "Einheitswurzeltest"

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      Einheitswurzeltest

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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