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Momentenmethode, verallgemeinerte

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Schätzmethode, die u.a. dazu dient, effiziente Schätzungen im Falle endogener erklärender Variablen durchzuführen, wenn die Störterme autokorreliert (Autokorrelation) oder heteroskedastisch  (Heteroskedastizität) sind. Das Prinzip der verallgemeinerten Momentenmethode (engl. Generalised Method of Moments, GMM) liegt in der Festlegung von Bedingungen für die Momente der unterstellten Verteilung der Störterme des Modells. Die zu schätzenden Parameter werden so gewählt, dass sie möglichst gut im Einklang mit den Bedingungen stehen. Typischerweise sind GMM-Schätzer asymptotisch effizient, verlieren aber ihre Effizienzeigenschaften in kleinen Stichproben.

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      Mindmap Momentenmethode, verallgemeinerte Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/momentenmethode-verallgemeinerte-52089 node52089 Momentenmethode verallgemeinerte node32907 Heteroskedastizität node52089->node32907 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node52089 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node50522 Trend node50522->node36085 node38921 Mehrgleichungsmodell node44852->node38921 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node52089 node29378->node36085 node29378->node44852 node36552 Variable endogene node29378->node36552 node52111 Störterm node29378->node52111 node32907->node36085 node32907->node44852 node32907->node52111 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node32907 node38921->node52089 node38921->node36085 node38921->node36552 node34873 Variable exogene node38921->node34873 node52038 Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ... node52038->node52089 node52038->node36552 node52038->node52111 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52038->node52094 node41774 Lag node52038->node41774
      Mindmap Momentenmethode, verallgemeinerte Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/momentenmethode-verallgemeinerte-52089 node52089 Momentenmethode verallgemeinerte node29378 Autokorrelation node52089->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52089->node32907 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node52089 node38921 Mehrgleichungsmodell node38921->node52089 node52038 Arellano-Bond-Schätzer für dynamische ... node52038->node52089

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