Heteroskedastizititätstest
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Testverfahren zur Überprüfung der Annahme der Homoskedastizität im Regressionsmodell bzw. ihrer Verletzung. Zu den in der Praxis gebräuchlichsten Tests gehören der Breusch-Pagan-Heteroskedastizititätstest und der White-Heteroskedastizitätstest.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Aggregation
Autokorrelation
Bestimmtheitsmaß
Endogenität
F-Test für das multiple Regressionsmodell
Fixed-Effects-Modell
Heckman-Zweistufen-Verfahren
Heteroskedastizität
Kleinstquadratemethode, gewöhnliche
Paneldaten und Paneldatenmodelle
Regressionsmodell
Residuen
Simulation
Stationarität
Struktur
Trend
Variable, endogene
Variable, exogene
Ökonometrie
ökonometrisches Modell
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Heteroskedastizititätstest
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Heteroskedastizititätstest
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