Direkt zum Inhalt

Prais-Winsten-Transformation

GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition

    von Prais und Winsten (1954) vorgeschlagene Methode zur Berücksichtigung der Beobachtung, die im Rahmen einer GLS-Transformation (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) zur Begegnung von Autokorrelation erster Ordnung verloren geht.

    Berücksichtigt man als erstes transformiertes Beobachtungstupel

    MathML (base64):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 

    für k = 1,2,…,K, wobei Y1 die erste Beobachtung der erklärten Variable, Xk1 die erste Beobachtung der k-ten erklärenden Variablen und ρ den bekannten Autokorrelationskoeffizienten erster Ordnung darstellt, so ist gewährleistet, dass die OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) der GLS-Gleichung bei Autokorrelation erster Ordnung effizient sind.

    Wird der Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation unter Verwendung einer Schätzung von ρ in dieser Art und Weise um die verloren gegangene Beobachtung ergänzt, spricht man häufig auch vom Prais-Winsten-Schätzer.

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mindmap Prais-Winsten-Transformation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/prais-winsten-transformation-52093 node52093 Prais-Winsten-Transformation node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52093->node36085 node29378 Autokorrelation node52093->node29378 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52093->node52078 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52093->node31836 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378->node36085 node29378->node44852 node36552 Variable endogene node29378->node36552 node52111 Störterm node29378->node52111 node52078->node36085 node52078->node44852 node52078->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52078->node32907 node31836->node36085 node31836->node52078 node52101 Residuen node31836->node52101 node52055 FGLS node31836->node52055
      Mindmap Prais-Winsten-Transformation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/prais-winsten-transformation-52093 node52093 Prais-Winsten-Transformation node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52093->node36085 node29378 Autokorrelation node52093->node29378 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52093->node52078 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52093->node31836

      News SpringerProfessional.de

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com

      Sachgebiete