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Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Cochrane und Orcutt (1949) vorgeschlagener Ansatz zur Schätzung von GLS-Gleichungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte), wenn für das autokorrelierte Modell ein AR(1)-Störterm unterstellt werden kann, der Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung ρ jedoch unbekannt ist.

    In einem ersten Schritt wird hier das autokorrelierte Modell mit OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) geschätzt und die Residuen bestimmt. Im zweiten Schritt wird dann ρ geschätzt (z.B. durch Regression der Residuen auf ihre um eine Periode verzögerten Werte). Im dritten Schritt wird der geschätzte Autokorrelationskoeffizient dann zur GLS-Transformation herangezogen und das transformierte Modell mit OLS geschätzt. Die Parameterschätzungen aus diesem Modell werden dann in das originäre Modell eingesetzt und daraus erneut die Residuen bestimmt. Aus diesen kann dann erneut eine Schätzung von r gewonnen werden. Diese Prozedur kann man beliebig oft wiederholen. Standard ist es aber, dass der Iterationsprozess gestoppt wird, wenn sich die neue Schätzung von r um weniger als 0,01 oder 0,005 von der vorhergehenden unterscheidet. Die letzte Schätzung von r und die daraus resultierenden Ergebnisse der GLS-Schätzung können dann als finale Ergebnisse betrachtet werden. Es kann aber theoretisch nicht gesagt werden, dass diese Iterationsvorgehensweise zu effizienteren Schätzungen führt als nur ein Durchlauf des Verfahrens.

    Vgl. auch Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation, FGLS.

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      Mindmap Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/cochrane-orcutt-schaetzer-bei-autokorrelation-31836 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node31836->node52078 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node31836->node36085 node52101 Residuen node31836->node52101 node52071 Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation node31836->node52071 node52055 FGLS node31836->node52055

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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      Sachgebiete