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FGLS

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    Bezeichnung für Verfahren (engl. Feasible Generalized Least Squares, FGLS; gelegentlich auch Estimated Generalised Least Squares, EGLS), in denen nicht die wahren Autokorrelationskoeffizienten, sondern Schätzungen davon zur Datentransformation bei GLS (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte) verwendet werden. Häufig wird eine iterative Variante dieses Verfahren angewendet. Es kann aber theoretisch nicht gesagt werden, dass die iterative Vorgehensweise zu effizienteren Schätzungen führt als nur ein Durchlauf des Verfahrens. Typische Vertreter davon sind der Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation und der Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation, die im Falle von Autokorrelation erster Ordnung Anwendung finden.

    Man kann bei Verwendung von FGLS insbesondere in kleinen Stichproben nicht generell sagen, dass die Modellparameter effizient geschätzt werden, da dies nur bei bekannten Autokorrelationskoeffizienten der Fall ist oder wenn die Schätzungen sehr nahe bei den wahren Autokorrelationskoeffizienten liegen. Man kann aber sagen, dass konsistent geschätzt wird, da man sich mit zunehmendem Stichprobenumfang den wahren Werten der Autokorrelationskoeffizienten  immer mehr annähert. Auch typische Testverfahren besitzen im FGLS-Kontext streng genommen nur asymptotisch Gültigkeit. FGLS sollte daher nur bei großen Stichproben eingesetzt werden. In großen Stichproben führt FGLS dann nämlich zu effizienteren Schätzern als OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche), falls die Modellannahmen erfüllt sind.

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      Mindmap FGLS Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/fgls-52055 node52055 FGLS node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52055->node36085 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52055->node52078 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52055->node31836 node52071 Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation node52055->node52071 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52078->node36085 node52078->node44852 node52078->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52078->node32907 node31836->node36085 node31836->node52078 node52101 Residuen node31836->node52101 node52071->node36085 node52071->node52078 node52071->node52101
      Mindmap FGLS Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/fgls-52055 node52055 FGLS node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52055->node36085 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52055->node52078 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52055->node31836 node52071 Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation node52055->node52071

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