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Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Hildreth und Lu (1960) vorgeschlagener Ansatz zur Schätzung von GLS-Gleichungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte), wenn für das autokorrelierte Modell ein AR(1)-Störterm unterstellt werden kann, der Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung ρ jedoch unbekannt ist.

    Für einen beliebigen Wert ρ kann die GLS-Transformation für ein von Autokorrelation erster Ordnung betroffenes Modell durchgeführt und dieses transformierte Modell mit OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) geschätzt werden. Die Residuenquadratesumme (Residuen) der GLS-Schätzung wird für jeden Wert von ρ anders ausfallen. Das Hildreth-Lu-Verfahren sucht nun den Wert von ρ, für den die Residuenquadratesumme minimal wird. Ist dieser gefunden, wird er zur GLS-Transformation verwendet und die GLS-Gleichung mit OLS geschätzt. Die daraus resultierenden Schätzergebnisse sind dann die Parameterschätzungen für das autokorrelierte Modell.

    Vgl. auch Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation, FGLS.

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      Mindmap Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hildreth-lu-schaetzer-bei-autokorrelation-52071 node52071 Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node52071->node36085 node52101 Residuen node52071->node52101 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52071->node52078 node52055 FGLS node52071->node52055 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node36085->node52101 node50522 Trend node50522->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52101->node44852 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node52101 node52056 F-Test für das ... node52056->node52101 node52078->node36085 node52078->node44852 node52078->node29378 node32907 Heteroskedastizität node52078->node32907 node52055->node36085 node52055->node52078 node31836 Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation node52055->node31836 node31836->node52071 node31836->node36085 node31836->node52101 node31836->node52078
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