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Hildreth-Lu-Schätzer bei Autokorrelation

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Hildreth und Lu (1960) vorgeschlagener Ansatz zur Schätzung von GLS-Gleichungen (Kleinstquadratemethode, verallgemeinerte), wenn für das autokorrelierte Modell ein AR(1)-Störterm unterstellt werden kann, der Autokorrelationskoeffizient erster Ordnung ρ jedoch unbekannt ist.

    Für einen beliebigen Wert ρ kann die GLS-Transformation für ein von Autokorrelation erster Ordnung betroffenes Modell durchgeführt und dieses transformierte Modell mit OLS (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) geschätzt werden. Die Residuenquadratesumme (Residuen) der GLS-Schätzung wird für jeden Wert von ρ anders ausfallen. Das Hildreth-Lu-Verfahren sucht nun den Wert von ρ, für den die Residuenquadratesumme minimal wird. Ist dieser gefunden, wird er zur GLS-Transformation verwendet und die GLS-Gleichung mit OLS geschätzt. Die daraus resultierenden Schätzergebnisse sind dann die Parameterschätzungen für das autokorrelierte Modell.

    Vgl. auch Cochrane-Orcutt-Schätzer bei Autokorrelation, FGLS.

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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