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Autokorrelationstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Test zur Überprüfung der Nullhypothese nicht autokorrelierter Störterme in linearen Regressionsmodellen. Zum Test auf Autokorrelation erster Ordnung wird in der Praxis der Durbin-Watson-Autokorrelationstest und für höhere Ordnungen der Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest verwendet.

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      Mindmap Autokorrelationstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelationstest-30443 node30443 Autokorrelationstest node29378 Autokorrelation node30443->node29378 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node30443->node52047 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node30443->node35055 node52111 Störterm node30443->node52111 node44852 Regressionsmodell node30443->node44852 node37567 Nullhypothese node40877 Regression lineare node52101 Residuen node29378->node40877 node29378->node52111 node29378->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29378->node36085 node52082 Lagrange-Multiplier-Test node52047->node52101 node52047->node29378 node52047->node52082 node52047->node35055 node36006 Einzelgleichungsmodell node35055->node37567 node35055->node36006 node35055->node52111 node52111->node44852 node44865 Regressionsanalyse node44865->node44852 node44596 Probit-Modell für binäre ... node44596->node44852 node52070 Heteroskedastizititätstest node52070->node44852 node36552 Variable endogene node52053 Exogenität strikte node52053->node52111 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node52111 node44629 ökonometrisches Modell node44629->node52111 node44852->node36552 node36085->node30443
      Mindmap Autokorrelationstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelationstest-30443 node30443 Autokorrelationstest node52111 Störterm node30443->node52111 node44852 Regressionsmodell node30443->node44852 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node30443->node35055 node52047 Breusch-Godfrey-Autokorrelationstest node30443->node52047 node29378 Autokorrelation node29378->node30443

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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