Spezifikationsfehlertest

Test zur Überprüfung der Spezifikation eines ökonometrischen Modells. Vor einem solchen Test muss aber immer entschieden werden, welcher Teil der Spezifikationsannahmen überprüft werden soll und welche Teile ungeprüft bleiben.

Die meisten der Spezifikationsfehlertests sind für lineare Einzelgleichungsmodelle konzipiert und basieren auf den Residuen einer OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) bzw. davon abgeleiteten Residuen. Zu den Tests der stochastischen Spezifikation zählen u.a. die Autokorrelationstests und die Heteroskedastizitätstests. Häufig gibt aber bereits eine visuelle Betrachtung der Entwicklung der Schätzresiduen Hinweise auf eventuelle Spezifikationsmängel. Die Annahme beobachtungsinvarianter Koeffizienten kann mit sog. Strukturbruchtests überprüft werden. Tests auf Fehler im systematischen Teil des Modells sind z.B. der Hausman-Test und der RESET-Test von Ramsey.

Bei Mehrgleichungsmodellen deuten große numerische Unterschiede und Vorzeichenwechsel in den mit Schätzverfahren mit beschränkter Information bzw. Schätzverfahren mit voller Information geschätzten Koeffizienten auf im Modell vorhandene Spezifikationsfehler hin.