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Spezifikationsfehlertest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Test zur Überprüfung der Spezifikation eines ökonometrischen Modells. Vor einem solchen Test muss aber immer entschieden werden, welcher Teil der Spezifikationsannahmen überprüft werden soll und welche Teile ungeprüft bleiben.

    Die meisten der Spezifikationsfehlertests sind für lineare Einzelgleichungsmodelle konzipiert und basieren auf den Residuen einer OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) bzw. davon abgeleiteten Residuen. Zu den Tests der stochastischen Spezifikation zählen u.a. die Autokorrelationstests und die Heteroskedastizitätstests. Häufig gibt aber bereits eine visuelle Betrachtung der Entwicklung der Schätzresiduen Hinweise auf eventuelle Spezifikationsmängel. Die Annahme beobachtungsinvarianter Koeffizienten kann mit sog. Strukturbruchtests überprüft werden. Tests auf Fehler im systematischen Teil des Modells sind z.B. der Hausman-Test und der RESET-Test von Ramsey.

    Bei Mehrgleichungsmodellen deuten große numerische Unterschiede und Vorzeichenwechsel in den mit Schätzverfahren mit beschränkter Information bzw. Schätzverfahren mit voller Information geschätzten Koeffizienten auf im Modell vorhandene Spezifikationsfehler hin.

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      Mindmap Spezifikationsfehlertest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/spezifikationsfehlertest-42556 node42556 Spezifikationsfehlertest node52101 Residuen node42556->node52101 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node42556->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node42556->node36006 node42460 Spezifikation node42556->node42460 node44629 ökonometrisches Modell node42556->node44629 node28967 Chow-Test node28967->node36006 node52045 Breusch-Pagan-Random-Effects-Test node52045->node52101 node44852 Regressionsmodell node52101->node44852 node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node52055 FGLS node52055->node36085 node36085->node36006 node52056 F-Test für das ... node52056->node36006 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node36006 node36006->node44629 node42515 Software Engineering node42460->node42515 node52091 Ordered Probit- und ... node52091->node44629 node52092 Poisson-Modell für Zähldaten node52092->node44629 node41133 Konjunkturprognose node41133->node44629 node42346 Ökonometrie node44629->node42346 node52108 Schwarz-Informationskriterium node52108->node52101 node52108->node42460 node41528 Modulschnittstelle node41528->node42460 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node52114->node52101
      Mindmap Spezifikationsfehlertest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/spezifikationsfehlertest-42556 node42556 Spezifikationsfehlertest node42460 Spezifikation node42556->node42460 node44629 ökonometrisches Modell node42556->node44629 node36006 Einzelgleichungsmodell node42556->node36006 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node42556->node36085 node52101 Residuen node42556->node52101

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Sachgebiete