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Spezifikationsfehlertest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Test zur Überprüfung der Spezifikation eines ökonometrischen Modells. Vor einem solchen Test muss aber immer entschieden werden, welcher Teil der Spezifikationsannahmen überprüft werden soll und welche Teile ungeprüft bleiben.

    Die meisten der Spezifikationsfehlertests sind für lineare Einzelgleichungsmodelle konzipiert und basieren auf den Residuen einer OLS-Schätzung (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) bzw. davon abgeleiteten Residuen. Zu den Tests der stochastischen Spezifikation zählen u.a. die Autokorrelationstests und die Heteroskedastizitätstests. Häufig gibt aber bereits eine visuelle Betrachtung der Entwicklung der Schätzresiduen Hinweise auf eventuelle Spezifikationsmängel. Die Annahme beobachtungsinvarianter Koeffizienten kann mit sog. Strukturbruchtests überprüft werden. Tests auf Fehler im systematischen Teil des Modells sind z.B. der Hausman-Test und der RESET-Test von Ramsey.

    Bei Mehrgleichungsmodellen deuten große numerische Unterschiede und Vorzeichenwechsel in den mit Schätzverfahren mit beschränkter Information bzw. Schätzverfahren mit voller Information geschätzten Koeffizienten auf im Modell vorhandene Spezifikationsfehler hin.

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      Mindmap Spezifikationsfehlertest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/spezifikationsfehlertest-42556 node42556 Spezifikationsfehlertest node52065 Hausman-Test node42556->node52065 node42460 Spezifikation node42556->node42460 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node42556->node36085 node44629 ökonometrisches Modell node42556->node44629 node52101 Residuen node42556->node52101 node52094 Paneldaten und Paneldatenmodelle node52063 Hausman-Spezifikationstest für Paneldatenmodelle node52063->node52065 node52097 Random-Effects-Modell node52097->node52065 node31993 Implementierung node30653 Aggregation node42460->node31993 node42460->node30653 node36552 Variable endogene node42460->node36552 node42460->node44629 node36552->node44629 node42346 Ökonometrie node30636 Daten node30636->node44629 node36085->node52065 node36085->node52101 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node44629->node52094 node44629->node42346 node52056 F-Test für das ... node52056->node52101 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node52101 node52101->node44852 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node50522 Trend node50522->node36085
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