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RESET-Test von Ramsey

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    von Ramsey (1969) vorgeschlagenes Testverfahren zur Aufdeckung von Spezifikationsfehlern (z.B. vernachlässigte Variablen, falsche funktionale Form) in linearen Regressionsmodellen.

    In einem ersten Schritt wird hier zunächst das auf Spezifikationsfehler zu untersuchende Modell Yi = β0 + β1X1i + …+ βKXKi + εi mit OLS geschätzt. Das geschätzte Modell wird schließlich zur Bestimmung von Werten

    MathML (base64):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

    eingesetzt, die in einem zweiten Schritt dazu verwendet werden, zu untersuchen, ob die Variable Y durch Hinzufügen von Variablen MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtc3VwPgo8bW92ZXIgYWNjZW50PSJ0cnVlIj4KPG1pPlk8L21pPgo8bW8+zII8L21vPgo8L21vdmVyPgo8bW4+MjwvbW4+CjwvbXN1cD4KPC9tYXRoPgo=, MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtc3VwPgo8bW92ZXIgYWNjZW50PSJ0cnVlIj4KPG1pPlk8L21pPgo8bW8+zII8L21vPgo8L21vdmVyPgo8bW4+MzwvbW4+CjwvbXN1cD4KPC9tYXRoPgo=, MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtc3VwPgo8bW92ZXIgYWNjZW50PSJ0cnVlIj4KPG1pPlk8L21pPgo8bW8+zII8L21vPgo8L21vdmVyPgo8bW4+NDwvbW4+CjwvbXN1cD4KPC9tYXRoPgo= usw. ins Ursprungsmodell besser erklärt werden kann. Diese Terme MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtc3VwPgo8bW92ZXIgYWNjZW50PSJ0cnVlIj4KPG1pPlk8L21pPgo8bW8+zII8L21vPgo8L21vdmVyPgo8bW4+MjwvbW4+CjwvbXN1cD4KPC9tYXRoPgo=, MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtc3VwPgo8bW92ZXIgYWNjZW50PSJ0cnVlIj4KPG1pPlk8L21pPgo8bW8+zII8L21vPgo8L21vdmVyPgo8bW4+MzwvbW4+CjwvbXN1cD4KPC9tYXRoPgo=, MathML (base64):PG1hdGggeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTgvTWF0aC9NYXRoTUwiIG1hdGhzaXplPSIyMCI+Cjxtc3VwPgo8bW92ZXIgYWNjZW50PSJ0cnVlIj4KPG1pPlk8L21pPgo8bW8+zII8L21vPgo8L21vdmVyPgo8bW4+NDwvbW4+CjwvbXN1cD4KPC9tYXRoPgo= agieren als Proxies für jede mögliche (unbekannte) vernachlässigte Variable oder falsche funktionale Form. Kann durch einen F-Test für das multiple Regressionsmodell die Nullhypothese, dass die Parameter der hinzugefügten Variablen alle null sind, abgelehnt werden, ist dies ein Hinweis darauf, dass ein Spezifikationsfehler vorliegt. Welcher Natur dieser aber ist (vernachlässigte Variable, falsche funktionale Form, …) kann nicht gesagt werden.

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    Mindmap RESET-Test von Ramsey Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/reset-test-von-ramsey-52100 node52100 RESET-Test von Ramsey node44852 Regressionsmodell node52100->node44852 node52056 F-Test für das ... node52100->node52056 node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node44852->node36085 node43164 Stationarität node44852->node43164 node52050 Endogenität node44852->node52050 node44852->node52056 node52056->node36085 node52101 Residuen node52056->node52101 node52060 Granger-Kausalität node52060->node52056 node42556 Spezifikationsfehlertest node42556->node52100 node42556->node36085 node42556->node52101 node44629 ökonometrisches Modell node42556->node44629 node42460 Spezifikation node42556->node42460
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