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Engle-Granger-Kointegrationstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Engle und Granger (1987) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese fehlender Kointegration gegenüber der Alternativhypothese Kointegration zweier oder mehrerer Variablen.

    Das Testverfahren beruht auf einem Dickey-Fuller-Test (Testgleichung ohne Konstante) der Residuen einer Regression der zu untersuchenden Variablen. Zur Testentscheidung sind allerdings nicht die von Dickey und Fuller (1979), sondern spezielle, von Engle und Granger, tabellierte kritische Werte zu verwenden. Sind die Residuen stationär, sind die Variablen kointegiert. Sind sie nicht stationär, liegt keine Kointegrationsbeziehung zwischen den Variablen vor und eine Regression dieser Variablen wäre eine typische Scheinregression.–
    Zu den wichtigsten modernen Kointegrationstests für multiple Regressionsmodelle zählt der Johansen-Kointegrationstest. Er besitzt anders als das Verfahren nach Engle und Granger den Vorteil, auf mehr als eine Kointegrationsbeziehung unter mehr als zwei Variablen zu testen.

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      Mindmap Engle-Granger-Kointegrationstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/engle-granger-kointegrationstest-52051 node52051 Engle-Granger-Kointegrationstest node52101 Residuen node52051->node52101 node45241 Scheinregression node52051->node45241 node39604 Kointegration node52051->node39604 node27694 Dickey-Fuller-Test node52051->node27694 node40748 Johansen-Kointegrationstest node52051->node40748 node37794 Kointegrationstest node52051->node37794 node44852 Regressionsmodell node52101->node44852 node50522 Trend node50522->node45241 node31758 Bestimmtheitsmaß node31758->node45241 node43164 Stationarität node45241->node43164 node52108 Schwarz-Informationskriterium node52108->node52101 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node52114->node52101 node52045 Breusch-Pagan-Random-Effects-Test node52045->node52101 node49715 Zeitreihe node39604->node37794 node32005 Fehlerkorrekturmodell node39604->node32005 node52049 Differenz node32839 Einheitswurzeltest node27694->node49715 node27694->node52049 node27694->node43164 node27694->node32839 node40748->node39604 node39229 Kointegrationsmodell node39229->node45241 node39229->node39604 node37794->node40748
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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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