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Zeitreihenkomponenten

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Komponenten einer Zeitreihe, deren Summe i.d.R. den beobachteten Zeitreihenwerten entsprechen. Die Zeitreihenkomponenten sind die Trendkomponente (glatte Komponente; Trend), die Konjunkturkomponente, die Saisonkomponente und die zufällige Komponente (Restkomponente), die die verbleibenden Schwankungen enthält. In der Ökonometrie sind darüber hinaus auch andere Zerlegungen bekannt.

    Die Präsenz einer Saison- und/oder Trendkomponente führt dazu, dass die betrachtete Zeitreihe nicht stationär ist. Um solche Reihen in ökonometrischen Analysen einsetzen zu können, ist daher, falls keine entsprechenden Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) vorliegen, zunächst eine Bereinigung von deterministischen bzw. stochastischen Trend- und Saisonkomponenten erforderlich (Trendbereinigung und Stationarisierung, Saisonbereinigung und -modellierung).

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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