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Kointegration

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    liegt vor, wenn eine Linearkombination stochastischer Prozesse, die alle vom gleichen Grade d integriert sind, integriert ist vom Grade d* mit d* < d. Eine solche Linearkombination heißt Kointegrations-Beziehung und die Prozesse heißen kointegriert, was bedeutet, dass zwischen ihnen eine langfristige Beziehung besteht. Für kointegrierte Prozesse existiert eine Fehlerkorrekturdarstellung (Fehlerkorrekturmodell). Die Prüfung auf Kointegration ist Gegenstand der Kointegrationstests.
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    Mindmap "Kointegration"

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    Mindmap Kointegration Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kointegration-39604 node39604 Kointegration node37794 Kointegrationstest node39604->node37794 node32005 Fehlerkorrekturmodell node39604->node32005 node46990 Zeitreihenkomponenten node46990->node39604 node48778 Zeitreihenmodelle node48778->node39604 node52051 Engle-Granger-Kointegrationstest node52051->node39604

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