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Kointegration

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    liegt vor, wenn eine Linearkombination stochastischer Prozesse, die alle vom gleichen Grade d integriert sind, integriert ist vom Grade d* mit d* < d. Eine solche Linearkombination heißt Kointegrations-Beziehung und die Prozesse heißen kointegriert, was bedeutet, dass zwischen ihnen eine langfristige Beziehung besteht. Für kointegrierte Prozesse existiert eine Fehlerkorrekturdarstellung (Fehlerkorrekturmodell). Die Prüfung auf Kointegration ist Gegenstand der Kointegrationstests.

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      Mindmap "Kointegration"

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      Mindmap Kointegration Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kointegration-39604 node39604 Kointegration node37794 Kointegrationstest node39604->node37794 node32005 Fehlerkorrekturmodell node39604->node32005 node52049 Differenz node39229 Kointegrationsmodell node39229->node39604 node49963 Vektorfehlerkorrekturmodell node49963->node32005 node40748 Johansen-Kointegrationstest node40748->node39604 node46990 Zeitreihenkomponenten node46990->node39604 node50522 Trend node46990->node50522 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node46990->node52114 node48778 Zeitreihenmodelle node48778->node39604 node43164 Stationarität node48778->node43164 node44629 ökonometrisches Modell node48778->node44629 node31612 AR(p)-Prozess node48778->node31612 node41774 Lag node48778->node41774 node52051 Engle-Granger-Kointegrationstest node52051->node39604 node52101 Residuen node52051->node52101 node27694 Dickey-Fuller-Test node52051->node27694 node45241 Scheinregression node52051->node45241 node37794->node40748 node37794->node52051 node32005->node52049 node32005->node39229 node43498 Prognose node43498->node46990 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node46990
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      Sachgebiete

      Kointegration

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      VWL

      Methodologie > Ökonometrie

      Weiterführende Schwerpunktbeiträge

      Ökonometrie

      Die Ökonometrie ist ein Teilgebiet der Wirtschaftswissenschaften, das ökonomische Theorie, empirische Daten und statistische Methoden vereinigt. Von einer selbstständigen Disziplin innerhalb der Wirtschaftswissenschaften wird erst seit der Gründung der Econometric Society im Jahr 1930 durch eine... mehr >

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