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Fehlerkorrekturmodell

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Modell zur gemeinsamen Abbildung kurz- und langfristiger Zusammenhänge von Variablen.

    In Fehlerkorrekturmodellen beeinflussen Abweichungen vom langfristigen Gleichgewicht die kurzfristige Dynamik einer Variablen. Hier wird i.d.R. die erste Differenz eines stochastischen Prozesses durch eine Linearkombination von Variablen in Niveauform und eines oder mehrerer weiterer stochastischer Prozesse erklärt, d.h. die Information des Niveaus einer (oder mehrerer) Variablen wird zur Erklärung ihrer Änderungen benutzt.

    Eine Spezialform sind Kointegrationsmodelle, welche Kointegration zwischen stochastischen Prozessen voraussetzen. Die kointegrierten Linearkombinationen (z.B. logarithmierte Differenz zwischen Volkseinkommen und Konsum) besitzen häufig eine ökonomische Interpretation, was die Fehlerkorrekturmodelle für die ökonometrische Analyse interessant machen.
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    Mindmap "Fehlerkorrekturmodell"

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