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Integrationsgrad

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    gibt an, wie oft ein stochastischer Prozess differenziert werden muss, um einen stationären Prozess (Stationarität) zu erhalten.

    Man sagt, dass ein Prozess vom Grad null integriert oder kurz I
    (0) ist, wenn er bereits stationär ist. Ist er nicht stationär, sind es jedoch seine ersten Differenzen ΔYt = Yt - Yt-1, so bezeichnet man ihn als integriert vom Grad eins oder kurz I(1). Sind erst seine d-ten Differenzen ΔdYt stationär, ist er entsprechend I(d). I.d.R.sind ökonomische Variablen I
    (0) oder I(1), selten I(2).

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