Integrationsgrad

gibt an, wie oft ein stochastischer Prozess differenziert werden muss, um einen stationären Prozess (Stationarität) zu erhalten.

Man sagt, dass ein Prozess vom Grad null integriert oder kurz I
(0) ist, wenn er bereits stationär ist. Ist er nicht stationär, sind es jedoch seine ersten Differenzen ΔY_t = Y_t - Y_t-1, so bezeichnet man ihn als integriert vom Grad eins oder kurz I(1). Sind erst seine d-ten Differenzen Δ^dY_t stationär, ist er entsprechend I(d). I.d.R.sind ökonomische Variablen I
(0) oder I(1), selten I(2).