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Johansen-Kointegrationstest

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Johansen (1988, 1991) vorgeschlagener Test zur Bestimmung der Anzahl der Kointegrationsbeziehungen (Kointegration) innerhalb einer Gruppe von Variablen. Er begegnet der Beschränkung des Engle-Granger-Kointegrationstests auf nur eine Kointegrationsbeziehung bei mehr als zwei zu untersuchenden Variablen.

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      Mindmap Johansen-Kointegrationstest Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/johansen-kointegrationstest-40748 node40748 Johansen-Kointegrationstest node52051 Engle-Granger-Kointegrationstest node40748->node52051 node37794 Kointegrationstest node40748->node37794 node52101 Residuen node52051->node52101 node27694 Dickey-Fuller-Test node52051->node27694 node39604 Kointegration node52051->node39604 node45241 Scheinregression node52051->node45241 node39604->node40748 node39604->node37794 node48778 Zeitreihenmodelle node48778->node39604 node46990 Zeitreihenkomponenten node46990->node39604 node37794->node52051
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