Risikoabschlag
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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon
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in der Entscheidungstheorie Bezeichnung für die Differenz zwischen Erwartungswert und Sicherheitsäquivalent.
Betrachtet wird eine Alternative mit unsicherem Ergebnis 
. Weist ein Entscheider der Alternative einen Wert (Sicherheitsäquivalent) unter dem Erwartungswert des Ergebnisses, 
, zu, so nimmt er gegenüber einen Risikoabschlag vor. Dies kennzeichnet risikoaverses Verhalten. Je größer die Risikoaversion des Entscheiders (Risikopräferenz, Arrow-Pratt-Maß) und je größer das Risiko, desto größer der Risikoabschlag.
Da risikoaverse Entscheider Risikoabschläge vornehmen, müssen sie für die Übernahme von Risiken entsprechend kompensiert werden; aus dem Risikoabschlag wird eine Risikoprämie.
