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Chow-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    von Chow (1960) vorgeschlagenes Verfahren zur Überprüfung der Hypothese beobachtungsinvarianter Koeffizienten in linearen Einzelgleichungsmodellen (Strukturbruchtests).

    Aufgrund der Vermutung eines Strukturbruches im Sinn einer numerischen Veränderung der Koeffizienten ab einer bestimmten Stelle wird der Stützbereich für die Schätzung in zwei Bereiche zerlegt. Mit den Residuen der OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) für die Teilbereiche und den gesamten Stützbereich wird dann die Teststatistik berechnet. Sind RSS1, RSS2 und RSSG die Residuenquadratesummen der Teilbereiche und des gesamten Stützbereichs, n1, n2 und n die Stichprobenumfänge der Teilbereiche und des Gesamtbereiches und K die Anzahl der erklärenden Variablen im zu untersuchenden Modell, so erhält man die Teststatistik als Sonderfall des F-Tests für das multiple Regressionsmodell zu F = [(RSSG - RSS1 - RSS2)/(K + 1)]/[(RSS1 + RSS2)/(n - 2K - 2)]. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn F größer als der kritische Wert aus der F(K + 1; n - 2K - 2)-Verteilung ist.
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    Mindmap "Chow-Test"

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    Mindmap Chow-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/chow-test-28967 node28967 Chow-Test node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node28967->node36085 node52056 F-Test für das ... node28967->node52056 node52101 Residuen node28967->node52101 node36006 Einzelgleichungsmodell node28967->node36006 node44299 Strukturbruchtest node28967->node44299

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