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Chow-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Chow (1960) vorgeschlagenes Verfahren zur Überprüfung der Hypothese beobachtungsinvarianter Koeffizienten in linearen Einzelgleichungsmodellen (Strukturbruchtests).

    Aufgrund der Vermutung eines Strukturbruches im Sinn einer numerischen Veränderung der Koeffizienten ab einer bestimmten Stelle wird der Stützbereich für die Schätzung in zwei Bereiche zerlegt. Mit den Residuen der OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) für die Teilbereiche und den gesamten Stützbereich wird dann die Teststatistik berechnet. Sind RSS1, RSS2 und RSSG die Residuenquadratesummen der Teilbereiche und des gesamten Stützbereichs, n1, n2 und n die Stichprobenumfänge der Teilbereiche und des Gesamtbereiches und K die Anzahl der erklärenden Variablen im zu untersuchenden Modell, so erhält man die Teststatistik als Sonderfall des F-Tests für das multiple Regressionsmodell zu F = [(RSSG - RSS1 - RSS2)/(K + 1)]/[(RSS1 + RSS2)/(n - 2K - 2)]. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn F größer als der kritische Wert aus der F(K + 1; n - 2K - 2)-Verteilung ist.
    Mindmap Chow-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/chow-test-28967 node28967 Chow-Test node44299 Strukturbruchtest node28967->node44299 node36006 Einzelgleichungsmodell node28967->node36006 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node28967->node36085 node52056 F-Test für das ... node28967->node52056 node31758 Bestimmtheitsmaß node52101 Residuen node31758->node52101 node29308 CUSUM-Test node44299->node29308 node44299->node36006 node36552 Variable endogene node52050 Endogenität node36006->node36552 node36006->node52050 node36006->node36085 node52060 Granger-Kausalität node52060->node52056 node36085->node52101 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node52101->node28967 node52101->node44852 node52056->node36006 node52056->node36085 node52056->node52101 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node44852->node52056 node50522 Trend node50522->node36085 node42556 Spezifikationsfehlertest node42556->node44299
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