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Chow-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    von Chow (1960) vorgeschlagenes Verfahren zur Überprüfung der Hypothese beobachtungsinvarianter Koeffizienten in linearen Einzelgleichungsmodellen (Strukturbruchtests).

    Aufgrund der Vermutung eines Strukturbruches im Sinn einer numerischen Veränderung der Koeffizienten ab einer bestimmten Stelle wird der Stützbereich für die Schätzung in zwei Bereiche zerlegt. Mit den Residuen der OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) für die Teilbereiche und den gesamten Stützbereich wird dann die Teststatistik berechnet. Sind RSS1, RSS2 und RSSG die Residuenquadratesummen der Teilbereiche und des gesamten Stützbereichs, n1, n2 und n die Stichprobenumfänge der Teilbereiche und des Gesamtbereiches und K die Anzahl der erklärenden Variablen im zu untersuchenden Modell, so erhält man die Teststatistik als Sonderfall des F-Tests für das multiple Regressionsmodell zu F = [(RSSG - RSS1 - RSS2)/(K + 1)]/[(RSS1 + RSS2)/(n - 2K - 2)]. Die Nullhypothese wird abgelehnt, wenn F größer als der kritische Wert aus der F(K + 1; n - 2K - 2)-Verteilung ist.

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      Mindmap Chow-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/chow-test-28967 node28967 Chow-Test node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node28967->node36085 node52101 Residuen node28967->node52101 node36006 Einzelgleichungsmodell node28967->node36006 node44299 Strukturbruchtest node28967->node44299 node52056 F-Test für das ... node28967->node52056 node44852 Regressionsmodell node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node52055 FGLS node52055->node36085 node36085->node36006 node52108 Schwarz-Informationskriterium node52108->node52101 node52114 Trendbereinigung und Stationarisierung node52114->node52101 node52045 Breusch-Pagan-Random-Effects-Test node52045->node52101 node52101->node44852 node44629 ökonometrisches Modell node36006->node44629 node52048 CUSUMQ-Test node29308 CUSUM-Test node44299->node36006 node44299->node52048 node44299->node29308 node52056->node36085 node52056->node52101 node52056->node36006 node50433 t-Test node52056->node50433 node52078 Kleinstquadratemethode verallgemeinerte node52078->node36006
      Mindmap Chow-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/chow-test-28967 node28967 Chow-Test node36006 Einzelgleichungsmodell node28967->node36006 node44299 Strukturbruchtest node28967->node44299 node52101 Residuen node28967->node52101 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node28967->node36085 node52056 F-Test für das ... node28967->node52056

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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