Direkt zum Inhalt

CUSUM-Test

GEPRÜFTES WISSEN
Über 200 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 25.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition

    von Brown, Durbin und Evans (1975) vorgeschlagenes Verfahren zur Aufdeckung eines Strukturbruches (Strukturbruchtests) auf der Basis standardisierter rekursiver Residuen (Residuen, rekursive) sukzessiver OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche).

    Der CUSUM-Test (engl. Cumulative Sum, CUSUM), der auch für Modelle mit verzögerten erklärten Variablen als Regressoren anwendbar ist, basiert auf einer grafischen Darstellung der sukzessiven Summe der standardisierten rekursiven Residuen, die sich für ein Regressionsmodell ermitteln lassen. Überschreitet diese Summe eine spezielle kritische Grenze, folgert man, dass ein Strukturbruch vorliegt, der zu dem Zeitpunkt begann, an dem die Summe begann, sich auf diese Grenze zuzubewegen. Vorteil einer derartigen Testvorgehensweise im Vergleich zur üblichen Berechnung einer Teststatistik ist, dass die hier verwendete Testgrafik mehr Informationen enthält als eine einzige Kennzahl.

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mindmap CUSUM-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/cusum-test-29308 node29308 CUSUM-Test node44299 Strukturbruchtest node29308->node44299 node52102 Residuen rekursive node29308->node52102 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29308->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node44299->node36006 node28967 Chow-Test node44299->node28967 node52048 CUSUMQ-Test node44299->node52048 node52048->node29308 node52048->node52102 node52048->node36085 node44852 Regressionsmodell node52102->node44852 node36085->node36006 node52055 FGLS node52055->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085
      Mindmap CUSUM-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/cusum-test-29308 node29308 CUSUM-Test node44299 Strukturbruchtest node29308->node44299 node52102 Residuen rekursive node29308->node52102 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29308->node36085 node52048 CUSUMQ-Test node52048->node29308

      News SpringerProfessional.de

      • Persönlichkeit und Motivation müssen stimmen

        Beim Besetzen vakanter Stellen achten Vertriebsleiter oft stärker auf die fachliche Qualifikation der Bewerber als auf deren Persönlichkeit und Motivation. Michael Schwartz, Leiter des Instituts für integrale Lebens- und Arbeitspraxis in Esslingen, erläutert, warum diese beiden Faktoren im Vertrieb so wichtig sind.

      • Neue Recruitingstrategien gegen den Fachkräftemangel

        Für den deutschen Mittelstand wird der Fachkräftemangel zum Geschäftsrisiko, zeigen Studien. Und die Situation soll sich noch verschärfen. Höchsten Zeit also, bei der Personalbeschaffung neue Weg zu gehen, so Gastautor Steffen Michel. 

      • Weniger IPO-Prospekt, dafür mehr Anlegerschutz

        Wer sich bislang per Börsengang Geld am Kapitalmarkt besorgen wollte, musste einen aufwendigen Prospekt erstellen. Eine Neuregelung sorgt jetzt bei kleineren IPOs (Initial Public Offering) für Abhilfe. Wie die Voraussetzungen aussehen, erklärt Rechtsanwalt Jörg Baumgartner in seinem Gastbeitrag.

      • Whatsapp startet Business-Offensive

        Im Servicefall können Verbraucher einige Unternehmen bereits über den Messenger-Dienst Whatsapp kontaktieren. Doch was passiert, wenn der Kundenservice Nachrichten initiativ versendet? Ein neues Business-Tool soll genau das ermöglichen.

      • Kundennutzenmodelle im B2B-Vertrieb von E-Marktplätzen

        Elektronische B2C-Marktplätze müssen ihre über Jahre errungene dominante Marktstellung in Gewinne umzumünzen, ohne ihre Marktstellung zu gefährden. Dazu gehört, Preise für langjährige Händler drastisch zu erhöhen. Kundennutzenmodelle spielen dabei eine wichtige Rolle.

      • "Belastete Geschäftsmodelle sind meistens nicht genug innoviert"

        Der ehemalige Roland-Berger-Krisenberater Thomas Knecht hat an der Spitze von Hellmann den Turnaround des weltweiten Logistikers geschafft. Branche und Wirtschaft fordert er zu mehr Wachsamkeit auf. Im Interview spricht er über Anpassungsfähigkeit und Insolvenzschutz.

      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Springer Professional - Die Flatrate für Fachzeitschriften und Bücher
      Detection and reporting structural breaks arising in system during monitoring, is one of the main task of statistical process control. An ignorance of such breaks can cause an associated regression model misspecification. In practice, early detection
      In this paper we consider the problem of testing for a parameter change in AR(1)-GARCH(1,1) models based on the residual cusum test. It is shown that the limiting distribution of the residual cusum test statistic is the sup of a Brownian bridge. Thro
      The change-point problem has attracted many statistical researchers and practitioners during the last few decades. Here, we only concentrate on the sequential change-point problem. Starting from the Shewhart chart with app- cations to quality control

      Sachgebiete