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CUSUM-Test

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    von Brown, Durbin und Evans (1975) vorgeschlagenes Verfahren zur Aufdeckung eines Strukturbruches (Strukturbruchtests) auf der Basis standardisierter rekursiver Residuen (Residuen, rekursive) sukzessiver OLS-Schätzungen (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche).

    Der CUSUM-Test (engl. Cumulative Sum, CUSUM), der auch für Modelle mit verzögerten erklärten Variablen als Regressoren anwendbar ist, basiert auf einer grafischen Darstellung der sukzessiven Summe der standardisierten rekursiven Residuen, die sich für ein Regressionsmodell ermitteln lassen. Überschreitet diese Summe eine spezielle kritische Grenze, folgert man, dass ein Strukturbruch vorliegt, der zu dem Zeitpunkt begann, an dem die Summe begann, sich auf diese Grenze zuzubewegen. Vorteil einer derartigen Testvorgehensweise im Vergleich zur üblichen Berechnung einer Teststatistik ist, dass die hier verwendete Testgrafik mehr Informationen enthält als eine einzige Kennzahl.

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      Mindmap CUSUM-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/cusum-test-29308 node29308 CUSUM-Test node44299 Strukturbruchtest node29308->node44299 node52102 Residuen rekursive node29308->node52102 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29308->node36085 node36006 Einzelgleichungsmodell node44299->node36006 node28967 Chow-Test node44299->node28967 node52048 CUSUMQ-Test node44299->node52048 node52048->node29308 node52048->node52102 node52048->node36085 node44852 Regressionsmodell node52102->node44852 node36085->node36006 node52055 FGLS node52055->node36085 node48908 Zeitreihenanalyse node48908->node36085 node49140 Vektorautoregressionsmodell node49140->node36085
      Mindmap CUSUM-Test Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/cusum-test-29308 node29308 CUSUM-Test node44299 Strukturbruchtest node29308->node44299 node52102 Residuen rekursive node29308->node52102 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node29308->node36085 node52048 CUSUMQ-Test node52048->node29308

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      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Prof. Dr. Horst Rottmann
      Hochschule für Angewandte Wissenschaften Amberg-Weiden
      Professor für Volkswirtschaftslehre, Finanzmärkte und Statistik
      PD Dr. Benjamin R. Auer
      Universität Leipzig, CESifo München
      Research Affiliate

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

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