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Baxter-King-Filter

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    von Baxter und King (1995) vorgeschlagener Filter, der wie der Hodrick-Prescott-Filter zur Trendextraktion bei Zeitreihen verwendet werden kann. Im Gegensatz zu diesem zerlegt er die Zeitreihe in drei Komponenten.

    Der Baxter-King-Filter unterteilt eine Zeitreihe in Zyklen unterschiedlicher Länge. Der sich ergebende Konjunkturzyklus berechnet sich aus Gesamtzeitreihe abzüglich sehr langen Zyklen (Trend), abzüglich sehr kurzen Zyklen (irreguläre Komponente). Die Zerlegung ist willkürlich, da die Periodenlängen für die einzelnen Komponenten einfach festgelegt werden müssen. Im Gegensatz zum Hodrick-Prescott-Filter ist er ein endlicher Filter, d.h. die Anzahl der Beobachtungen für die Berechnung der Zerlegung muss willkürlich vorgegeben werden. Es handelt sich um einen symmetrischen Filter, der somit ein Endwertproblem besitzt.

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    Mindmap "Baxter-King-Filter"

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    Mindmap Baxter-King-Filter Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/baxter-king-filter-52042 node52042 Baxter-King-Filter node50522 Trend node52042->node50522 node52072 Hodrick-Prescott-Filter node52042->node52072 node33414 Filter node52042->node33414

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