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Dummie

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    erklärende Variable in einem Regressionsmodell, die nur fest vorgegebene Werte (z.B. null oder eins) annehmen kann.

    Dummies dienen dazu, exogene Strukturveränderungen zu berücksichtigen, die nicht von den anderen erklärenden Variablen aufgefangen werden. Typisches Anwendungsgebiet stellen saisonale Dummies dar. Sie werden benutzt, um saisonalen Schwankungen in Zeitreihendaten Rechnung zu tragen. In ein typisches Quartalsmodell werden drei Dummie-Variablen integriert, wobei die erste den Wert eins annimmt, wenn die Beobachtung aus dem ersten Quartal stammt, und andernfalls null ist. Analoges gilt für die anderen Dummies. Nehmen alle drei Dummies den Wert null an, ist die Beobachtung aus dem vierten Quartal. Ergibt ein F-Test (F-Test für das multiple Regressionsmodell) der Nullhypothese, dass die Koeffizienten der Dummies alle null sind, eine Ablehnung selbiger, kann davon ausgegangen werden, dass die erklärte Variable von saisonalen Effekten beeinflusst wird. Würde in einem solchen Fall auf die Dummies im Modell verzichtet, würden Veränderungen der erklärten Variable Y, die rein saisonbedingt sind, auf Veränderungen der erklärenden Variablen X1, …, XK zurückgeführt werden, was zu einer Fehleinschätzung des Einflusses der X1, …, XK auf Y bzw. einer Verzerrung der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) der Parameter von X1, …, XK führen kann.

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      Mindmap Dummie Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/dummie-34638 node34638 Dummie node44852 Regressionsmodell node34638->node44852 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node34638->node36085 node52056 F-Test für das ... node34638->node52056 node31758 Bestimmtheitsmaß node44852->node31758 node44852->node36085 node43164 Stationarität node44852->node43164 node29378 Autokorrelation node44852->node29378 node44852->node52056 node29378->node36085 node50522 Trend node50522->node36085 node52106 Saisonbereinigung und -modellierung node50522->node52106 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node52056->node36085 node52101 Residuen node52056->node52101 node52060 Granger-Kausalität node52060->node52056 node52106->node34638 node52040 Autokorrelationsfunktion node52106->node52040 node46990 Zeitreihenkomponenten node52106->node46990 node29647 ARMA(p q)-Prozess node52106->node29647
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