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Box-Pierce-Test

Definition: Was ist "Box-Pierce-Test"?

von Box und Pierce (1970) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese, dass alle Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen bis zu einem bestimmten Lag k gleich null sind, gegenüber der Alternativhypothese, dass mind. einer von null verschieden ist.

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    von Box und Pierce (1970) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese, dass alle
    Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen bis zu einem bestimmten Lag k gleich null sind,
    gegenüber der Alternativhypothese, dass mind. einer von null verschieden ist.

    Die Teststatistik, welche sich als Produkt aus dem Stichprobenumfang und der Quadratesumme der interessierenden k geschätzten Autokorrelationskoeffizienten ergibt, folgt bei korrekter Nullhypothese und bei großen Stichprobenumfängen approximativ einer Chi-Quadrat-Verteilung mit k Freiheitsgraden. Überschreitet der Wert der Teststatistik den kritischen Wert aus der Chi-Quadrat-Verteilung, kann die Nullhypothese abgelehnt werden.

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