Box-Pierce-Test
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
von Box und Pierce (1970) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese, dass alle
Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen bis zu einem bestimmten Lag k gleich null sind,
gegenüber der Alternativhypothese, dass mind. einer von null verschieden ist.
Die Teststatistik, welche sich als Produkt aus dem Stichprobenumfang und der Quadratesumme der interessierenden k geschätzten Autokorrelationskoeffizienten ergibt, folgt bei korrekter Nullhypothese und bei großen Stichprobenumfängen approximativ einer Chi-Quadrat-Verteilung mit k Freiheitsgraden. Überschreitet der Wert der Teststatistik den kritischen Wert aus der Chi-Quadrat-Verteilung, kann die Nullhypothese abgelehnt werden.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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