Box-Pierce-Test

von Box und Pierce (1970) vorgeschlagenes Testverfahren zur Prüfung der Nullhypothese, dass alle
Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen bis zu einem bestimmten Lag k gleich null sind,
gegenüber der Alternativhypothese, dass mind. einer von null verschieden ist.

Die Teststatistik, welche sich als Produkt aus dem Stichprobenumfang und der Quadratesumme der interessierenden k geschätzten Autokorrelationskoeffizienten ergibt, folgt bei korrekter Nullhypothese und bei großen Stichprobenumfängen approximativ einer Chi-Quadrat-Verteilung mit k Freiheitsgraden. Überschreitet der Wert der Teststatistik den kritischen Wert aus der Chi-Quadrat-Verteilung, kann die Nullhypothese abgelehnt werden.