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Autokorrelationsfunktion, partielle

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition
    Funktion, die die partiellen Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen X in Abhängigkeit von der Zahl der Lags s angibt. Im Vergleich zum regulären Autokorrelationskoeffizienten handelt es sich bei partiellen Autokorrelationskoeffizienten um solche, die den linearen Zusammenhang zwischen Xt und Xt-s unter Ausschaltung des Einflusses der dazwischen liegenden Variablen angeben. Die Bestimmung partieller Autokorrelationskoeffizienten erfolgt über sog. Yule-Walker-Gleichungen.

    Für AR(p)-Prozesse sollten die geschätzten partiellen Autokorrelationskoeffizienten für Lags größer als p gleich null sein, sodass man die partielle  Autokorrelationsfunktion zur Bestimmung der Ordnung eines AR-Prozesses verwenden kann.

    Vgl. auch Autokorrelationsfunktion.

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      Mindmap Autokorrelationsfunktion, partielle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelationsfunktion-partielle-52041 node52041 Autokorrelationsfunktion partielle node31612 AR(p)-Prozess node52041->node31612 node41774 Lag node52041->node41774 node52040 Autokorrelationsfunktion node52041->node52040 node50294 weißes Rauschen node31612->node50294 node28650 Angebotsschock node28650->node31612 node53626 DSGE-Modelle node53626->node31612 node35055 Durbin-Watson-Autokorrelationstest node35055->node31612 node41881 Monetarismus node41774->node41881 node39245 Modell node41774->node39245 node38052 Keynesianismus node38052->node41774 node35741 Fiskalpolitik node35741->node41774 node44852 Regressionsmodell node52040->node44852 node43164 Stationarität node52040->node43164 node29378 Autokorrelation node52040->node29378 node52101 Residuen node52040->node52101
      Mindmap Autokorrelationsfunktion, partielle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/autokorrelationsfunktion-partielle-52041 node52041 Autokorrelationsfunktion partielle node31612 AR(p)-Prozess node52041->node31612 node41774 Lag node52041->node41774 node52040 Autokorrelationsfunktion node52041->node52040

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