Autokorrelationsfunktion, partielle

Funktion, die die partiellen Autokorrelationskoeffizienten einer Variablen X in Abhängigkeit von der Zahl der Lags s angibt. Im Vergleich zum regulären Autokorrelationskoeffizienten handelt es sich bei partiellen Autokorrelationskoeffizienten um solche, die den linearen Zusammenhang zwischen X_t und X_t-s unter Ausschaltung des Einflusses der dazwischen liegenden Variablen angeben. Die Bestimmung partieller Autokorrelationskoeffizienten erfolgt über sog. Yule-Walker-Gleichungen.

Für AR(p)-Prozesse sollten die geschätzten partiellen Autokorrelationskoeffizienten für Lags größer als p gleich null sein, sodass man die partielle  Autokorrelationsfunktion zur Bestimmung der Ordnung eines AR-Prozesses verwenden kann.

Vgl. auch Autokorrelationsfunktion.