Impuls-Antwort-Funktion
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Funktion, die im Kontext von Vektorautoregressionsmodellen zeigt, wie sich Schocks in einer Variablen im geschätzten System auf künftige Werte dieser und der anderen Variablen auswirken.
Methodisches Problem einer Impuls-Antwort-Funktion ist, dass sie die Unkorreliertheit kontemporärer Störterme voraussetzt. Nur unter dieser Voraussetzung verändert ein Impuls in einem Störterm εj,t nicht gleichzeitig die Störterme der übrigen Variablen. Sind die Störterme miteinander korreliert, verändert ein Impuls von εj,t auch die anderen Störterme, sodass die endgültige Wirkung auf die zu untersuchenden Variablen nicht eindeutig dem Impuls εj,t zugeordnet werden kann. Zur Lösung eines derartigen Zuordnungsproblems müssen die Störterme orthogonalisiert werden, d.h. sie müssen so transformiert werden, dass sie voneinander unabhängig sind. Wirkungsvolles Instrument dazu ist die sog. Cholesky-Zerlegung.
Methodisches Problem einer Impuls-Antwort-Funktion ist, dass sie die Unkorreliertheit kontemporärer Störterme voraussetzt. Nur unter dieser Voraussetzung verändert ein Impuls in einem Störterm εj,t nicht gleichzeitig die Störterme der übrigen Variablen. Sind die Störterme miteinander korreliert, verändert ein Impuls von εj,t auch die anderen Störterme, sodass die endgültige Wirkung auf die zu untersuchenden Variablen nicht eindeutig dem Impuls εj,t zugeordnet werden kann. Zur Lösung eines derartigen Zuordnungsproblems müssen die Störterme orthogonalisiert werden, d.h. sie müssen so transformiert werden, dass sie voneinander unabhängig sind. Wirkungsvolles Instrument dazu ist die sog. Cholesky-Zerlegung.
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Interne Verweise
AR(p)-Prozess Aggregation Autokorrelation Bestimmtheitsmaß Endogenität F-Test für das multiple Regressionsmodell Fixed-Effects-Modell Kleinstquadratemethode, gewöhnliche Paneldaten und Paneldatenmodelle Regressionsmodell Residuen Simulation Stationarität Struktur Trend Variable, endogene Variable, exogene Wald-Test Ökonometrie ökonometrisches Modell
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