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Impuls-Antwort-Funktion

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon
    Funktion, die im Kontext von Vektorautoregressionsmodellen zeigt, wie sich Schocks in einer Variablen im geschätzten System auf künftige Werte dieser und der anderen Variablen auswirken.

    Methodisches Problem einer Impuls-Antwort-Funktion ist, dass sie die Unkorreliertheit kontemporärer Störterme voraussetzt. Nur unter dieser Voraussetzung verändert ein Impuls in einem Störterm εj,t nicht gleichzeitig die Störterme der übrigen Variablen. Sind die Störterme miteinander korreliert, verändert ein Impuls von εj,t auch die anderen Störterme, sodass die endgültige Wirkung auf die zu untersuchenden Variablen nicht eindeutig dem Impuls εj,t zugeordnet werden kann. Zur Lösung eines derartigen Zuordnungsproblems müssen die Störterme orthogonalisiert werden, d.h. sie müssen so transformiert werden, dass sie voneinander unabhängig sind. Wirkungsvolles Instrument dazu ist die sog. Cholesky-Zerlegung.
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    Mindmap "Impuls-Antwort-Funktion"

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    Mindmap Impuls-Antwort-Funktion Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/impuls-antwort-funktion-52073 node52073 Impuls-Antwort-Funktion node49140 Vektorautoregressionsmodell node52073->node49140 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node49140->node36085 node36552 Variable endogene node49140->node36552 node31612 AR(p)-Prozess node49140->node31612 node52111 Störterm node49140->node52111
    Mindmap Impuls-Antwort-Funktion Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/impuls-antwort-funktion-52073 node52073 Impuls-Antwort-Funktion node49140 Vektorautoregressionsmodell node52073->node49140

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