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Kleinstquadratemethode, dreistufige

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Das Original: Gabler Wirtschaftslexikon

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    Ausführliche Definition

    konsistentes und asymptotisch effizientes Schätzverfahren (engl. Three Stage Least Squares, 3SLS) für die unbekannten Koeffizienten vollständig linearer interdependenter Mehrgleichungsmodelle. Im Gegensatz zur zweistufigen Kleinstquadratemethode (s. Kleinstquadratemethode, zweistufige) 2SLS, die ein Schätzverfahren für eine einzelne Gleichung darstellt, handelt es sich hier um einen System-Schätzer. Es wird also das gesamte Mehrgleichungsmodell geschätzt. Dies ermöglicht die kontemporäre Korrelation der Störterme zwischen den verschiedenen Gleichungen des strukturellen Modells.

    Die Systemversion von 2SLS ist 3SLS. Zuerst werden die identifizierten strukturellen Gleichungen mit 2SLS geschätzt. Die daraus resultierenden Residuen werden in einem weiteren Schritt verwendet, um die Kovarianzmatrix der Störterme zu schätzen, die wiederum verwendet wird, um alle strukturellen Koeffizienten gemeinsam zu schätzen. Wie fast alle Schätzverfahren mit voller Information sind diese zwar bei richtiger Spezifikation effizienter als Eingleichungsmethoden, aber auch rechenaufwändig und manchmal mit numerischen Problemen bei der Lösung verbunden. Daher werden in der Praxis teilweise Schätzverfahren mit beschränkter Information (z.B. 2SLS) vorgezogen, weil diese auch weniger anfällig gegenüber etwaigen Fehlspezifikationen in Teilen des Modells sind.

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      Mindmap Kleinstquadratemethode, dreistufige Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kleinstquadratemethode-dreistufige-52080 node52080 Kleinstquadratemethode dreistufige node52111 Störterm node52080->node52111 node38921 Mehrgleichungsmodell node52080->node38921 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node52080->node52079 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node52080 node44852 Regressionsmodell node36085->node44852 node36085->node52111 node36085->node52079 node50522 Trend node50522->node36085 node44852->node38921 node52059 Fixed-Effects-Modell node52059->node36085 node29378 Autokorrelation node29378->node36085 node29378->node52111 node52111->node44852 node52050 Endogenität node52050->node52111 node38921->node36085 node36552 Variable endogene node38921->node36552 node34873 Variable exogene node38921->node34873 node52079->node44852 node52075 Instrumentenvariable node52079->node52075 node52105 Sargan-Test node52105->node52079
      Mindmap Kleinstquadratemethode, dreistufige Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kleinstquadratemethode-dreistufige-52080 node52080 Kleinstquadratemethode dreistufige node52111 Störterm node52080->node52111 node38921 Mehrgleichungsmodell node52080->node38921 node52079 Kleinstquadratemethode zweistufige node52080->node52079 node36085 Kleinstquadratemethode gewöhnliche node36085->node52080

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