Bayes-Theorem

Es sei f(y | ) die bedingte Dichtefunktion von Y. Gemäß der baysianischen Sichtweise ist der Parameter die Realisation einer Zufallsvariablen mit einer Dichtefunktion f (), dem sog. „Prior”. Der Prior kann durch eine meist subjektive Verarbeitung von Vorinformationen bestimmt werden. Die Beobachtungen erlauben dann mittels der Posteriori-Dichtefunktion die Parameter zu schätzen. Die Posteriori-Dichtefunktion ist dann nach dem Bayes-Theorem gegeben durch

wobei f(Y) die unbedingte Dichtefunktion von Y ist.